Implikation der stochastischen Dominanz erster Ordnung

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Verwenden Sie den Utility-Index zu beweisen, dass der Mittelwert von unter den Mittelwert von unter nicht überschreiten kann , wenn die Verteilung von erster Ordnung die Verteilung stochastisch dominiert .F G x G x FU(x)=xFGxGxF

Versuchter Beweis - Angenommen, das erster Ordnung dominiert stochastisch dann Da die Erwartung die Linearität beibehält, folgtG F ( x ) G ( x ) x E [ F ( x ) ]E [ G ( x ) ]xFG

F(x)G(x)  x
E[F(x)]E[G(x)]  x

Ich bin mir nicht sicher, ob dies richtig oder streng genug ist. Vorschläge werden sehr geschätzt.

Wolfy
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Was hat die Erhaltung der Linearität mit all diesen ... zu tun?
Giskard

Antworten:

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Wir erhalten zwei CDFs und , so dass FOSD dh . Betrachten wir die Zufallsvariablen und . Angenommen, und nicht negative Werte.G F G F ( x ) G ( x ) x X ~ F Y ~ G X YFGFGF(x)G(x) xXFYGXY

Wir wollen zeigen, dass .E(X)E(Y)

Hier ist die Intuition: bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Werte kleiner als annimmt, kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, dass Werte kleiner als annimmt , und dies gilt für jedes . Daher nimmt häufiger höhere Werte als als was darauf hinweist, dass den höheren Mittelwert als .F(x)G(x) xXxYxxXxYXY

Hier ist der Beweis:

F(x)G(x)   x1F(x)1G(x)   x01F(x)dx01G(x)dx0Pr(X>x)dx0Pr(Y>x)dx0xfX(a)dadx0xfY(a)dadx00afX(a)dxda00afY(a)dxda00adx fX(a) da00adx fY(a) da0a fX(a) da0a fY(a) daE(X)E(Y) 
Amit
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