Unvoreingenommener Schätzer für das AR ( ) -Modell

Betrachten Sie ein AR ( ) -Modell (der Einfachheit halber wird ein Mittelwert von Null angenommen): $p$

x_{t} = φ_{1} x_{t - 1} + \dots + φ_{p} x_{t - p} + ε_{t}

$x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t$

Es ist bekannt, dass der OLS-Schätzer (äquivalent zum Schätzer für bedingte maximale Wahrscheinlichkeit) für voreingenommen ist, wie in einem aktuellen Thread erwähnt . $\mathbf{\varphi} := (\varphi_1,\dotsc,\varphi_p)$

(Seltsamerweise konnte ich weder die in Hamilton "Time Series Analysis" noch in einigen anderen Zeitreihenlehrbüchern erwähnte Tendenz finden . Sie kann jedoch in verschiedenen Vorlesungsskripten und wissenschaftlichen Artikeln gefunden werden, z . B. in dieser .)

Ich konnte nicht herausfinden, ob der genaue Maximum-Likelihood-Schätzer von AR ( ) voreingenommen ist oder nicht; daher meine erste Frage. $p$

Frage 1: Ist der genaue Maximum-Likelihood-Schätzer der autoregressiven Parameter des AR ( ) voreingenommen? (Nehmen wir an, der AR ( ) -Prozess ist stationär. Andernfalls ist der Schätzer nicht einmal konsistent, da er im stationären Bereich eingeschränkt ist. Siehe z. B. Hamilton "Time Series Analysis" , S. 123.) $p$ $\varphi_1,\dotsc,\varphi_p$ $p$

Ebenfalls,

Frage 2: Gibt es einigermaßen einfache unvoreingenommene Schätzer?

time-series maximum-likelihood autoregressive unbiased-estimator Richard Hardy
quelle

Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ML-Schätzer in einem AR (p) voreingenommen ist (das Vorhandensein der Stationaritätsgrenze deutet darauf hin, dass er voreingenommen sein wird), aber ich habe derzeit keinen Beweis für Sie (die meisten ML-Schätzer sind in irgendeiner voreingenommen Fall, aber wir haben ein bisschen mehr als das, um hier weiterzumachen). [Ich persönlich sehe Unparteilichkeit zumindest im Allgemeinen nicht als besonders nützliche Eigenschaft an - es ist wie der alte Witz über Statistiker, die auf Entenjagd gehen. Ceteris paribus, es zu haben ist natürlich besser als nicht, aber in der Praxis sind die ceteris niemals paribus . Es ist jedoch ein wichtiges Konzept. ]

Glen_b -Reinstate Monica

Ich dachte, Unparteilichkeit wäre wünschenswert, wenn ich in kleinen Proben arbeite, und ich habe mich gerade einem solchen Fall gestellt . Nach meinem Verständnis war in diesem Fall Unparteilichkeit wünschenswerter als beispielsweise Effizienz, solange die Effizienz quantifiziert werden konnte.

Richard Hardy

Wo die Verzerrung möglicherweise nicht gering ist (wie bei kleinen Stichproben), würde ich eher nach einem minimalen mittleren quadratischen Fehler suchen. Was bringt es, sich darum zu kümmern, dass Ihre Schätzung im Durchschnitt falsch sein könnte, obwohl Ihre alternative Schätzung tatsächlich viel falscher sein könnte, weil sie eine hohe Varianz aufweist? zB wenn meine Abweichung bei dieser Stichprobengröße für dieses

0,1 ist, könnte dies besorgniserregend groß sein, also würden Sie sagen "Verwenden wir einen unverzerrten Schätzer" ... aber wenn der Standardfehler groß genug ist, dass meine Schätzung normalerweise noch weiter von der entfernt ist korrekter Wert ... bin ich besser dran? ... ctd

ϕ

$\phi$

Glen_b -Reinstate Monica

ctd. ... Ich glaube nicht (zumindest nicht für meine üblichen Zwecke, und ich habe fast nie ein gutes Argument für Unparteilichkeit in einer praktischen Situation gesehen, für die so etwas wie MMSE nicht besser wäre). Mir ist wichtig, wie falsch diese Schätzung ist - wie weit ich vom wahren Wert entfernt sein kann - und nicht, wie stark sich der Durchschnitt verschiebt, wenn ich noch eine Million Mal in dieser Situation bin. Der wichtigste praktische Wert bei der Ermittlung der Verzerrung besteht darin, zu prüfen, ob Sie sie leicht reduzieren können, ohne die Varianz wesentlich zu beeinflussen.

Glen_b -State Monica

Gutes Argument, danke. Ich werde mehr darüber nachdenken.

Richard Hardy

Unvoreingenommener Schätzer für das AR ( ) -Modell

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