Zeigen Sie, dass

8

Es sei Y1SN(μ1,σ12,λ) und Y2N(μ2,σ22) unabhängig. Zeigen Sie, dass Y1+Y2 eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung.

Da die Zufallsvariablen unabhängig sind, habe ich versucht, Faltung zu verwenden. Sei Z=Y1+Y2

fZ(z)=2ϕ(y1|μ1,σ1)Φ(λ(y1μ1σ1))ϕ(zy1|μ2,σ22)dy1

Hier sind ϕ() und Φ() das normale Standard-PDF bzw. -Cdf.

fZ(z)=212πσ112πσ2exp(12σ12(y1μ)212σ22((zy1)2μ)2)Φ(λ(y1μ1σ1))dy1

Für vereinfachte Notationen sei k=212πσ112πσ2

fZ(z)=kexp(12σ12σ22(σ12(y1μ1)2+σ22((zy1)μ2)2))Φ(λ(y1μ1σ1))dy1=kexp(12σ12σ22(σ22(y122y1μ1+μ1)+σ12((zy1)22(zy1)μ2+μ22)))×Φ(λ(y1μ1σ1))dy1=kexp(12σ12σ22(σ22(y122y1μ1+μ1)+σ12(z22zy1+y122zμ2+2y1μ2+μ22)))×Φ(λ(y1μ1σ1))dy1

Aber ich stecke an diesem Punkt fest.

BEARBEITEN: Befolgen Sie die Vorschläge in den Kommentaren und nehmen Sie und σ 2 1 = σ 2 2 = 1μ1=μ2=0σ12=σ22=1

212π12πexp(12[y12+z22zy1+y12])Φ(λy1)dy1212π12πexp(12y12)Φ(λy1)exp(12(zy1)2)dy1

ist schief normal.

kjetil b halvorsen
quelle
2
Wenn Sie einen einfacheren Fall von , σ 1 = σ 2 = 1 versuchen , wird die Unordnung erheblich reduziert und Sie sehen den Wald anstelle der Bäume? μ1=μ2=0σ1=σ2=1
Dilip Sarwate
1
Ich denke, Dilips Vorschlag ist gut, aber Sie sollten Ihre Erweiterung des ersten quadratischen Terms sorgfältig prüfen. (Es wird Ihr unmittelbares Problem nicht beheben, aber es wird am Ende eine
Rolle spielen

Antworten:

8

Neuparametrisierung des Versatzes in Bezug auf und unter Verwendung des mgf der Schrägnormalen (siehe unten)hatZ=Y1+Y2mgf M Z ( t ) , daY1undY2unabhängig sind.δ=λ/1+λ2Y1Y2Z=Y1+Y2 dass das MGF einer Skew normal mit Parametern ist,μ=μ1+μ2,σ2=σ 2 1 +σ 2 2 undσδ=σ1δwobeiδder neue Versatzparameter ist. Daher istδ'=

MZ(t)=MY1(t)MY2(t)=2eμ1t+σ12t2/2Φ(σ1δt)eμ2t+σ22t2/2=2e(μ1+μ2)t+(σ12+σ22)t2/2Φ(σ1δt)=2eμt+σ2t2/2Φ(σδt),
μ=μ1+μ2σ2=σ12+σ22σδ=σ1δδ
In der anderen Parametrisierung kann der neue Versatzparameterλ'nach einer gewissen Algebra geschrieben werden, z. B. als λ'=δ'
δ=δσ1σ=δσ1σ12+σ22.
λ
λ=δ1δ2=λ1+σ22σ12(1+λ2).

Die mgf einer Standardversatznormalen können wie folgt abgeleitet werden:

MX(t)=EetX=ext212πex2/2Φ(λx)dx=212πe12(x22tx)Φ(λx)dx=212πe12((xt)2t2)Φ(λx)dx=2et2/212πe12(xt)2P(Zλx)dx,where ZN(0,1)=2et2/2P(ZλU),where UN(t,1)=2et2/2P(ZλU0)=2et2/2P(ZλU+λt1+λ2λt1+λ2)=2et2/2Φ(λ1+λ2t).
μσ
Mμ+σX(t)=Ee(μ+σX)t=eμtMX(σt)=2eμt+σ2t2/2Φ(λ1+λ2σt).
Jarle Tufto
quelle
Ich habe nicht verstanden, wie man dieses bekommtδ=δσ1σ
tt2Φ