Es sei und unabhängig. Zeigen Sie, dass eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung.
Da die Zufallsvariablen unabhängig sind, habe ich versucht, Faltung zu verwenden. Sei
Hier sind und das normale Standard-PDF bzw. -Cdf.
Für vereinfachte Notationen sei
Aber ich stecke an diesem Punkt fest.
BEARBEITEN: Befolgen Sie die Vorschläge in den Kommentaren und nehmen Sie und σ 2 1 = σ 2 2 = 1
ist schief normal.
probability
self-study
mgf
skew-normal
kjetil b halvorsen
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Antworten:
Neuparametrisierung des Versatzes in Bezug auf und unter Verwendung des mgf der Schrägnormalen (siehe unten)hatZ=Y1+Y2mgf M Z ( t ) , daY1undY2unabhängig sind.δ=λ/1+λ2−−−−−√ Y1 Y2 Z=Y1+Y2
dass das MGF einer Skew normal mit Parametern ist,μ=μ1+μ2,σ2=σ 2 1 +σ 2 2 undσδ′=σ1δwobeiδ′der neue Versatzparameter ist. Daher istδ'=
In der anderen Parametrisierung kann der neue Versatzparameterλ'nach einer gewissen Algebra geschrieben werden, z. B. als λ'=δ'
Die mgf einer Standardversatznormalen können wie folgt abgeleitet werden:
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