Eine Frage , wurde veröffentlicht hier (deleted jetzt) in Bezug auf die Parameter der Schätzdreiecksverteilung , die Dichte
Aber die Frage ist es wert, gestellt zu werden, also stelle ich sie selbst.
Wie lassen sich die Parameter für diese Verteilung gut abschätzen?
Die Diskussion über MLE ist gut, aber andere Schätzer können fruchtbare Antworten liefern.
Anmerkung 1: Viele Dokumente im Zusammenhang mit PERT scheinen und zu verwenden, um und zu schätzen, und verwenden dann (vorausgesetzt) die Methode der Momente für . Wenn Sie sich insbesondere für diesen Ansatz aussprechen, wäre eine Diskussion über Effizienz am hilfreichsten, aber zumindest ein Grund für die Wahl (oder ein ähnlicher) wäre wichtig.
Anmerkung 2:
[Vielleicht sollte dies der Beginn einer Antwort sein, aber ich werde sie hier als Anleitung für Antworten in Bezug auf ML für die Gegenwart platzieren.]
Beachten Sie, dass für MLE das Setzen von Ableitungen der Log-Wahrscheinlichkeit auf Null nicht funktioniert.
Zum Beispiel für bekanntes und (welches wlog können wir durch einfaches Neuskalieren als 0,1 annehmen), siehe die Diskussion zu MLE für hier: MLE für die Dreiecksverteilung? .
Darüber hinaus sind die ML-Schätzungen für die Endpunkte und im Allgemeinen nicht die Statistiken für extreme Ordnungen. Siehe zum Beispiel hier (1)
(1) Kotz, Samuel und Johan Rene van Dorp (2004),
The Triangular Distribution, (Kapitel 1)
Beyond Beta - Andere kontinuierliche Verteilungsfamilien mit begrenzter Unterstützung und Anwendung,
World Scienti fi c, NJ
( Beispielkapitel )
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