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Wie kann ich die Parameter und für eine Beta-Verteilung berechnen, wenn ich den Mittelwert und die Varianz kenne, die die Verteilung haben soll? Beispiele für einen R-Befehl dazu wären am
Kann mir jemand erklären, warum jemand für Hypothesentests oder Regressionsanalysen eine parametrische Methode einer nichtparametrischen statistischen Methode vorziehen sollte? In meinen Augen ist es wie beim Rafting und bei der Auswahl einer nicht wasserfesten Uhr, weil Sie sie möglicherweise...
Ich bin mit Fisher-Informationen nicht einverstanden, was es misst und wie es hilfreich ist. Auch die Beziehung zu Cramer-Rao ist mir nicht klar. Kann jemand bitte eine intuitive Erklärung dieser Konzepte
Nach dem Wikipedia-Artikel über unvoreingenommene Schätzung der Standardabweichung der Stichprobe SD s = 1n - 1∑i = 1n( xich- x¯¯¯)2---------------√s=1n-1∑ich=1n(Xich-X¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} ist ein voreingenommener Schätzer der SD der Bevölkerung. Es...
Maximum Likelihood Estimators (MLE) sind asymptotisch effizient; Wir sehen das praktische Ergebnis darin, dass sie selbst bei kleinen Stichprobengrößen oftmals besser abschätzen als die Momentenmethode (MoM) (wenn sie sich unterscheiden) Hier bedeutet "besser als" in dem Sinne, dass typischerweise...
Ich sehe, dass diese Begriffe verwendet werden, und ich verwechsle sie immer wieder. Gibt es eine einfache Erklärung für die Unterschiede zwischen
Was ist ein Schätzer der Standardabweichung der Standardabweichung, wenn eine Normalität der Daten angenommen werden
Zum Beispiel habe ich historische Verlustdaten und berechne extreme Quantile (Value-at-Risk oder wahrscheinlicher maximaler Verlust). Die erzielten Ergebnisse dienen dazu, den Verlust abzuschätzen oder vorherzusagen. Wo kann man die Grenze ziehen? Ich bin
Die Kappa- Statistik ( ) wurde 1960 von Cohen [1] eingeführt, um die Übereinstimmung zwischen zwei Bewertern zu messen. Seine Varianz war jedoch seit geraumer Zeit eine Quelle von Widersprüchen.κκ\kappa Meine Frage ist, welches die beste Varianzberechnung für große Stichproben ist. Ich neige dazu...
Was ist der Hauptunterschied zwischen der Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit (MLE) und der Schätzung der kleinsten Quadrate (LSE)? Warum können wir MLE nicht zur Vorhersage von Werten in der linearen Regression und umgekehrt verwenden?yyy Jede Hilfe zu diesem Thema wird sehr...
Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche...
Es gibt eine Reihe robuster Skalenschätzer . Ein bemerkenswertes Beispiel ist die mittlere absolute Abweichung, die sich auf die Standardabweichung als . In einem Bayes'schen Framework gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Ort einer ungefähren Normalverteilung (z. B. einer durch Ausreißer...
Da man Konfidenzintervalle für p-Werte berechnen kann und das Gegenteil der Intervallschätzung die Punktschätzung ist: Ist der p-Wert eine
Evan Millers " Wie man nicht nach Durchschnittsbewertung sortiert " schlägt vor, die Untergrenze eines Konfidenzintervalls zu verwenden, um eine vernünftige Gesamtpunktzahl für bewertete Artikel zu erhalten. Es funktioniert jedoch mit einem Bernoulli-Modell: Bewertungen sind entweder Daumen hoch...
Ich bin sehr neu in der Bayes'schen Statistik, und das mag eine dumme Frage sein. Dennoch: Betrachten Sie ein glaubwürdiges Intervall mit einem Prior, das eine gleichmäßige Verteilung angibt. Zum Beispiel von 0 bis 1, wobei 0 bis 1 den gesamten Bereich der möglichen Werte eines Effekts darstellt....
Man betrachte unabhängige Stichproben die aus einer Zufallsvariablen , von der angenommen wird, dass sie einer abgeschnittenen Verteilung (z. B. einer abgeschnittenen Normalverteilung ) bekannter (endlicher) Minimal- und Maximalwerte und aber unbekannter Parameter und folgen . Wenn einer nicht...
Mein Verständnis ist, dass wir mit Kreuzvalidierung und Modellauswahl versuchen, zwei Dinge anzusprechen: P1 . Schätzen Sie den zu erwartenden Bevölkerungsverlust beim Training mit unserer Stichprobe P2 . Messen Sie und berichten Sie unsere Unsicherheit dieser Schätzung (Varianz,...
Ich habe mehrere Abfragehäufigkeiten und muss den Koeffizienten des Zipf-Gesetzes schätzen. Dies sind die Spitzenfrequenzen: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
Ein Student fragte mich heute: "Woher wissen sie, wie viele Menschen an einer Großgruppenveranstaltung teilgenommen haben, zum Beispiel an der Stewart / Colbert 'Rallye zur Wiederherstellung der Gesundheit' in Washington DC?" Nachrichtenagenturen geben Schätzungen in zehntausenden von Fällen an,...
Ich mache ein numerisches Experiment, das darin besteht, eine logarithmische Normalverteilung und die Momente mit zwei Methoden zu schätzen :X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Betrachtet man den Stichprobenmittelwert von XnXnX^n Schätzen von μμ\mu und...