Sei , sei eine Verteilung über und nehme an, dass seine Unterstützung in der Einheit -ball enthalten ist. Was ist die minimale Anzahl von iid-Stichproben , , die benötigt werden, um einen Schätzer des Mittelwerts mit der folgenden Garantie zu berechnen ?1≤p≤∞1≤p≤∞1\leq p\leq \inftyDD{\cal...
Ich studiere derzeit grundlegende Methoden der Überlebensanalyse und bin auf diesen seltsamen Schätzer der effektiven Stichprobengröße in einem bestimmten Intervall gestoßen. Für das j-te Intervall ist der Schätzer gegeben durchn'jnj′n^{\prime}_j n'j=nj-
Angenommen , wir haben Proben die unabhängig und identisch mit dem Mittelwert = 0 und unbekannte nicht-singulären Kovarianzmatrix verteilt . Jede Probe ist ein Vektor der Größe .nnnX.1, . . . ,X.nX1,...,XnX_1,..., X_nM.MMX.ichXiX_ip × 1p×1p\times 1 Ich möchte den "Stein-Haff-Schätzer" [Stein, C....
Das folgende Problem stammt aus einer alten Doktorandenprüfung in unserer Abteilung. Meine eigene Lösung unten ist zeitaufwändig und möglicherweise falsch. Es hängt auch davon ab, dass eine weniger verbreitete Verteilung erkannt wird. Ich frage mich also: Gibt es einen schnelleren Weg, um dieses...
Ich habe eine Stichprobe von Beobachtungen, bei denen etwa der Beobachtungen rechtszensiert sind. Ich möchte einen Kernel-Dichteschätzer an diese Stichprobe anpassen, habe jedoch keine Standardmethode dafür gefunden. Gibt es eine allgemein anerkannte Methode zur Anpassung eines KDE bei zensierten...
Ich weiß, was Varianz ist. Aber was ist Bias? Ich habe nur Probleme, das zu verstehen, was geschrieben
Gibt es im Bereich der Statistik Konsens darüber, dass ein Buch die absolut beste Quelle ist und alle Aspekte des GLM vollständig abdeckt - von der Schätzung bis zur Schlussfolgerung - alles
Eine Frage , wurde veröffentlicht hier (deleted jetzt) in Bezug auf die Parameter der Schätzdreiecksverteilung , die
Angenommen, ich beschäftige mich anfangs mit der Log-Likelihood-Funktion , wobei \ theta_j \ in \ mathbb {R} .logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)\log L(\theta_1, \ldots, \theta_m, \theta_{m+1}, \ldots, \theta_k)θj∈Rθj∈R\theta_j \in \mathbb{R} Angenommen, ich habe aus irgendeinem Grund...
Angenommen, Sie beobachten den Vektor unabhängiger Variablen und y_i- abhängiger Variablen mit der Wahrscheinlichkeit l \ left (\ theta; X_i, y_i \ right) . Angenommen, die y_i sind unabhängig. Nehmen Sie außerdem an, Sie erhalten positive Gewichte , w_i, die beliebig sind, und berechnen den...
Wir haben ein paar Fragen und Antworten darüber, wann man eine voreingenommene Schätzung einer unvoreingenommenen vorziehen würde, aber ich habe auf der umgekehrten Frage nichts gefunden: In welchen Situationen ist es wichtig, nur unvoreingenommene Schätzer zu berücksichtigen ? Es wird viel...
Betrachten Sie das folgende Problem: Sie haben zwei Münzen mit jeweils eigenem Gewicht (Wahrscheinlichkeit, Köpfe zu geben). Jemand wird die Münzen für Sie in einem anderen Raum werfen (Sie vertrauen ihnen). Sie können sie entweder bitten, beide Münzen zu werfen, und sie werden Ihnen sagen, ob sie...
Dichtevorhersagen sind universeller als Punktvorhersagen; Sie liefern Informationen über die gesamte vorhergesagte Verteilung einer Zufallsvariablen und nicht über eine konkrete Funktion derselben (wie den vorhergesagten Mittelwert, den Median, das Quantil usw.). Durch die Verfügbarkeit einer...
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Betrachten Sie das Problem der Schätzung von .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P(X>100)P(X>100)P(X > 100) Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, zu berechnen . Dieser...