Ich arbeite an einer Software, die anhand mehrerer GPS-basierter Berichte reale Standorte (z. B. Geschwindigkeitskameras) ermitteln soll . Ein Benutzer fährt, wenn er einen Ort meldet, daher sind die Meldungen sehr ungenau. Um dieses Problem zu lösen, muss ich Berichte über denselben Standort...
Ich suche eine robuste Schätzung des Mittelwerts, der eine bestimmte Eigenschaft hat. Ich habe eine Reihe von Elementen, für die ich diese Statistik berechnen möchte. Dann füge ich nacheinander neue Elemente hinzu und möchte für jedes weitere Element die Statistik neu berechnen (auch als...
Die Population r-square kann unter der Annahme fester oder zufälliger Bewertungen definiert werden:ρ2ρ2\rho^2 Feste Punktzahlen: Die Stichprobengröße und die besonderen Werte der Prädiktoren werden festgehalten. Somit ist der Anteil der Varianz, der im Ergebnis durch die
Ich studiere verschiedene Punktschätzungsmethoden und lese, dass bei Verwendung von MAP- und ML-Schätzungen, wenn wir einen "einheitlichen Prior" verwenden, die Schätzungen identisch sind. Kann jemand erklären, was ein "einheitlicher" Prior ist, und einige (einfache) Beispiele dafür geben, wann die...
Ich habe über MLE als Methode zur Erzeugung einer angepassten Verteilung gelesen. Ich bin auf eine Aussage gestoßen, die besagt, dass Schätzungen der maximalen Wahrscheinlichkeit "ungefähre Normalverteilungen haben". Bedeutet dies, dass die Modelle, die ich erhalte, normal verteilt werden, wenn ich...
Für Klassifizierungsprobleme habe ich neuronale Netze verwendet und Fehler vom Typ I und II unter Verwendung der Verwirrungsmatrix und ihrer Maße gemäß dieser Ressource ( Spiegel ) gemessen , was ziemlich einfach ist. Wie würde man bei einem Schätzungsproblem die Modellleistung bewerten?...
Wenn wir eine glmFunktion in R verwenden, wird standardmäßig die iterativ neu gewichtete Methode der kleinsten Quadrate (IWLS) verwendet, um die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung der Parameter zu ermitteln. Jetzt habe ich zwei Fragen. Garantieren IWLS-Schätzungen das globale Maximum der...
Nehmen wir an, ich habe N Bälle in einer Tasche. Bei meinem ersten Zug markiere ich den Ball und setze ihn wieder in die Tasche. Wenn ich bei meiner zweiten Ziehung einen markierten Ball aufhebe, lege ich ihn wieder in die Tasche. Wenn ich jedoch einen nicht markierten Ball aufhebe, markiere ich...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik (eine Handvoll Uni-Kurse für Anfänger) und habe mich über Stichproben aus unbekannten Distributionen gewundert. Wenn Sie keine Ahnung von der zugrunde liegenden Verteilung haben, gibt es eine Möglichkeit, zu "garantieren", dass Sie eine repräsentative...
Ich lese gerade Pearl's Stück (Pearl, 2009, 2. Auflage) über Kausalität und den Kampf, um den Zusammenhang zwischen der nichtparametrischen Identifizierung eines Modells und der tatsächlichen Schätzung herzustellen. Leider schweigt Pearl selbst zu diesem Thema sehr. Als Beispiel habe ich ein...
Betrachten Sie eine Zufallsstichprobe wobei X i iid B e r n o u l l i ( p ) Zufallsvariablen sind, wobei p ∈ ( 0 , 1 ) ist . Überprüfen Sie, ob T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 eine ausreichende Statistik für p ist .{ X.1, X.2, X.3}}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}X.ichXiX_iB e r n o u l l i ( p...
Ein Lehrer an meiner Universität stellte eine solche Frage (nicht für Hausaufgaben, da der Unterricht beendet ist und ich nicht dabei war). Ich kann nicht herausfinden, wie ich es angehen soll. Die Frage betrifft 2 Beutel mit jeweils verschiedenen Obstsorten: Der erste Beutel enthält die folgenden...
Ich würde gerne wissen, ob die Statistik vollständig ist für in einer -Einstellung. σ2N(μ,σ2)T.( X.1, … , X.n) = ∑ni = 1( X.ich- X.¯n)2n - 1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N.( μ , σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Hängt dies davon ab, ob...
Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als...
Betrachten Sie den quadratischen Verlust , wobei vorher gegeben ist, wobei . Sei die Wahrscheinlichkeit. Finden Sie den Bayes-Schätzer .L(θ,δ)=(θ−δ)2L(θ,δ)=(θ−δ)2L(\theta,\delta)=(\theta-\delta)^2π(θ)π(θ)\pi(\theta)π(θ)∼U(0,1/2)π(θ)∼U(0,1/2)\pi(\theta)\sim...
Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta...
Ich lese Deep Learning von Ian Goodfellow et al. Es führt Bias als B i a s ( θ ) = E.( θ^) - θB.icheins(θ)=E.(θ^)- -θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\theta wo und werden die geschätzten Parameter und der zugrunde liegende reelle Parameter, respectively.θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Konsistenz, auf der anderen...
Die Anzahl der Unfälle pro Tag ist eine Poisson-Zufallsvariable mit dem Parameter . An 10 zufällig ausgewählten Tagen wurde die Anzahl der Unfälle mit 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1 beobachtet ein unvoreingenommener Schätzer von ?λλ\lambdaeλeλe^{\lambda} Ich habe versucht, dies auf folgende Weise zu...
Ich habe gelesen, dass die Verteilung für den Zufallseffektschätzer in lme4 stark verzerrt ist und aus diesem Grund keine Standardfehler gemeldet werden. Ich frage mich, ob jemand eine Referenz dafür liefern kann. Ich habe Zugang zu dem Buch von Bates und Pinherio, aber nicht zu Raudenbush und...
Während einiger Simulationen wurde mir klar, dass das Probenquantil ein voreingenommener Schätzer des wahren Quantils ist. Und nach meinen Simulationen eine möglicherweise sehr voreingenommene. Ich war von diesem Ergebnis überrascht, da die empirische CDF nicht voreingenommen ist, aber nach...