Als «robust» getaggte Fragen

Bei der Lösung von Geschäftsproblemen mithilfe von Daten wird häufig davon ausgegangen, dass mindestens eine der Annahmen, die die klassischen Statistiken untermauern, ungültig ist. Meistens stört sich niemand daran, diese Annahmen zu überprüfen, so dass Sie es nie wirklich wissen. Zum Beispiel ist...

Ich nehme an, dass ich jedes Mal frustriert bin, wenn ich jemanden sagen höre, dass die Nichtnormalität von Residuen und / oder Heteroskedastizität gegen die OLS-Annahmen verstößt. Zur Schätzung von Parametern in einem OLS-Modell ist nach dem Gauß-Markov-Theorem keine dieser Annahmen erforderlich....

Ich habe es mit linearen Daten mit Ausreißern zu tun, von denen einige um mehr als 5 Standardabweichungen von der geschätzten Regressionslinie abweichen. Ich suche nach einer linearen Regressionstechnik, die den Einfluss dieser Punkte verringert. Bisher habe ich die Regressionsgerade mit allen...

Ich habe versucht, die Ergebnisse der Option Stata robustin R zu replizieren . Ich habe den rlmBefehl aus dem MASS-Paket und auch den Befehl lmrobaus dem Paket "robustbase" verwendet. In beiden Fällen unterscheiden sich die Ergebnisse erheblich von der Option "robust" in Stata. Kann jemand bitte...

Es gibt eine Reihe robuster Skalenschätzer . Ein bemerkenswertes Beispiel ist die mittlere absolute Abweichung, die sich auf die Standardabweichung als . In einem Bayes'schen Framework gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Ort einer ungefähren Normalverteilung (z. B. einer durch Ausreißer...

Diese Frage wurde von meinem Freund gestellt, der nicht mit dem Internet vertraut ist. Ich habe keinen statistischen Hintergrund und habe im Internet nach dieser Frage gesucht. Die Frage ist: Ist es möglich, Ausreißer durch Mittelwerte zu ersetzen? Wenn es möglich ist, gibt es Buchreferenzen /...

In diesem Blog-Beitrag von Andrew Gelman gibt es folgende Passage: Die Bayes'schen Modelle von vor 50 Jahren scheinen hoffnungslos einfach (außer natürlich für einfache Probleme), und ich gehe davon aus, dass die heutigen Bayes'schen Modelle in 50 Jahren hoffnungslos einfach erscheinen werden. (Nur...

Meine Frage ergibt sich aus diesem Kommentar in einem Blogbeitrag von Andrew Gelman, in dem er die Verwendung von 50% -Konfidenzintervallen anstelle von 95% -Konfidenzintervallen befürwortet, allerdings nicht aus dem Grund, dass diese robuster geschätzt werden: Ich bevorzuge Intervalle von 50% bis...

Ich verwende das Robustbase- Paket, um eine glm-Schätzung durchzuführen. Wenn ich es jedoch tue, erhalte ich die folgende Fehlermeldung: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Was bedeutet das? Und...

Ich komme aus dem Bereich der Computersicht und habe oft die RANSAC- Methode (Random Sample Consensus) verwendet, um Modelle an Daten mit vielen Ausreißern anzupassen. Ich habe es jedoch noch nie von Statistikern gesehen und hatte immer den Eindruck, es sei keine "statistisch fundierte" Methode....

Ich habe gelesen, dass der t- Test "ziemlich robust" ist, wenn die Verteilung der Stichproben von der Normalität abweicht. Natürlich ist es die Stichprobenverteilung der Unterschiede, die wichtig sind. Ich habe Daten für zwei Gruppen. Eine der Gruppen ist in Bezug auf die abhängige Variable stark...

Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...

Ich habe ein robustes lineares Modell Rmit MM-Gewichten unter Verwendung des rlm()im MASS-Paket enthaltenen Modells geschätzt . `R`` liefert keinen Wert für das Modell, aber ich hätte gerne einen, wenn es sich um eine aussagekräftige Größe handelt. Ich bin auch daran interessiert zu wissen, ob es...

Ich plane eine Simulationsstudie, in der ich die Leistung mehrerer robuster Korrelationstechniken mit unterschiedlichen Verteilungen (verzerrt, mit Ausreißern usw.) vergleiche. Mit robust meine ich den Idealfall, robust gegen a) verzerrte Verteilungen, b) Ausreißer und c) schwere Schwänze zu...

Kann mir jemand erklären, welche mathematische Logik zwei Aussagen (a) und (b) miteinander verbindet? Lassen Sie uns eine Reihe von Werten haben (einige Verteilung). Jetzt, a) Der Median hängt nicht von jedem Wert ab [er hängt nur von einem oder zwei Mittelwerten ab]; b) Median ist der Ort der...

Wie passe ich die Parameter einer t-Verteilung an, dh die Parameter, die dem Mittelwert und der Standardabweichung einer Normalverteilung entsprechen? Ich nehme an, sie heißen 'Mittelwert' und 'Skalierung / Freiheitsgrade' für eine t-Verteilung. Der folgende Code führt häufig zu Fehlern bei der...

Robustes PCA (wie von Candes et al. 2009 oder besser Netrepalli et al. 2014 entwickelt ) ist eine beliebte Methode für die multivariate Ausreißererkennung. Aufgrund einer robusten, regulierten Schätzung der Kovarianzmatrix kann der Mahalanobis-Abstand jedoch auch für die Ausreißererkennung...

Ich habe zwei Gruppen von Probanden, A und B, jede mit einer Größe von ungefähr 400 und ungefähr 300 Prädiktoren. Mein Ziel ist es, ein Vorhersagemodell für eine binäre Antwortvariable zu erstellen. Mein Kunde möchte das Ergebnis der Anwendung des von A auf B erstellten Modells sehen. (In seinem...

Ich versuche, die Null gegen die lokale Alternative E [ X ] > 0 für eine Zufallsvariable X zu testen, die einem leichten bis mittleren Versatz und einer Kurtosis der Zufallsvariablen unterliegt. Gemäß den Vorschlägen von Wilcox in "Einführung in die robuste Schätzung und das Testen von...

Ich habe iterativ die kleinsten Quadrate (IRLS) neu gewichtet, um Funktionen der folgenden Form zu minimieren: J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) Dabei ist die Anzahl der Instanzen von , die robuste Schätzung, die ich möchte, und...