Die Wissenschaft, die das Management, die Erstellung und das Studium von Geld, Bankgeschäften, Krediten, Investitionen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten beschreibt.
Ich bin verwirrt. Ich verstehe den Unterschied zwischen einem ARMA- und einem GARCH-Prozess nicht. Für mich gibt es das gleiche Nein? Hier ist der (G) ARCH (p, q) -Prozess
Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen...
Gibt es außer der Tatsache, dass die Renditen negativ sein können, während die Preise positiv sein müssen, einen anderen Grund dafür, Aktienkurse als logarithmische Normalverteilung zu modellieren, aber Aktienrenditen als Normalverteilung zu
Meine Freundin hat kürzlich einen Job als Verkäuferin und Händlerin bei einer großen Bank bekommen. Beflügelt von ihrem neuen Job glaubt sie, vorhersagen zu können, ob die Aktien am Monatsende höher oder niedriger sein werden als die Chance (sie glaubt, dass sie dies sogar mit einer Genauigkeit von...
Ich versuche, die Null gegen die lokale Alternative E [ X ] > 0 für eine Zufallsvariable X zu testen, die einem leichten bis mittleren Versatz und einer Kurtosis der Zufallsvariablen unterliegt. Gemäß den Vorschlägen von Wilcox in "Einführung in die robuste Schätzung und das Testen von...
Ich entdecke die wunderbare Welt der sogenannten "Hidden Markov Models", auch "Regime Switching Models" genannt. Ich möchte ein HMM in R anpassen, um Trends und Wendepunkte zu erkennen. Ich möchte das Modell so allgemein wie möglich bauen, damit ich es zu vielen Preisen testen kann. Kann mir...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Alternativ zur Vorhersage von Devisenmärkten. Ich weiß, dass dies ziemlich kompliziert werden kann, daher suche ich zur Einführung einen einfachen Vorhersagealgorithmus mit einer gewissen Genauigkeit. (Es ist für ein M.Sc.-Universitätsprojekt, das vier Monate dauert) Ich habe gelesen, dass ein...
In der Finanzökonometrie ist es weit verbreitet, Beziehungen zwischen Finanzzeitreihen in Form von Tagesdaten zu untersuchen . Die Variable wird oft zu indem zum Beispiel die log-Differenz genommen wird; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .ich( 0 )ich(0)I(0)ln( S.t) - ln( S.t -
Ich werde das ARMA-GARCH-Modell für finanzielle Zeitreihen verwenden und habe mich gefragt, ob die Reihe stationär sein soll, bevor ich das Modell anwende. Ich weiß, dass das ARMA-Modell angewendet werden muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Reihe stationär sein soll, da ich GARCH-Fehler...
Kann jemand die Definition des Querschnitts in "Querschnitt der Aktienrendite" angeben? Vielen
Ich versuche zu verstehen, wie man maschinelles Lernen eins oder mehr Schritte in die Zukunft voraussagt. Ich habe eine finanzielle Zeitserie mit einigen beschreibenden Daten und möchte ein Modell bilden und dann das Modell verwenden, um n-Schritte vorauszusagen. Was ich bisher gemacht habe,...
Ich versuche, die ganze Varianz / Standardfehler-Sache einer Zeitreihe von Finanzrenditen zu verstehen, und ich denke, ich stecke fest. Ich habe eine Reihe von monatlichen Aktienrenditedaten (nennen wir es ), die einen erwarteten Wert von 1,00795 und eine Varianz von 0,000228 haben...
Die Cornish-Fisher-Erweiterung bietet eine Möglichkeit, die Quantile einer Verteilung basierend auf Momenten abzuschätzen. (In diesem Sinne sehe ich es als Ergänzung zur Edgeworth-Erweiterung , die eine Schätzung der kumulativen Verteilung basierend auf Momenten liefert.) Ich würde gerne wissen, in...
Ereignisstudien sind in Wirtschaft und Finanzen weit verbreitet, um die Auswirkung eines Ereignisses auf den Aktienkurs zu bestimmen. Sie basieren jedoch fast immer auf häufigen Überlegungen. Eine OLS-Regression - über einen vom Ereignisfenster verschiedenen Referenzzeitraum - wird normalerweise...
Ich suche nach Empfehlungen für Bücher über Kredit-Scoring. Ich interessiere mich für alle Aspekte dieses Problems, aber hauptsächlich für: 1) Gute Funktionen. Wie baue ich sie? Welche haben sich als gut erwiesen? 2) Neuronale Netze. Ihre Anwendung auf Kredit-Scoring-Problem. 3) Ich habe neuronale...
Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die...
Ich habe ein ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) -Modell an die Zeitreihe der AUD / USD-Wechselkursprotokollpreise angepasst, die über mehrere Jahre in einminütigen Intervallen abgetastet wurden, sodass ich mehr als zwei habe Millionen Datenpunkte, an denen das Modell geschätzt werden soll. Der Datensatz...
Ich mache einige beschreibende Statistiken über die täglichen Renditen von Aktienindizes. Das heißt, wenn und die an Tag 1 bzw. Tag 2 sind, dann ist die Rendite, die ich verwende (in der Literatur völlig Standard).P1P1P_1P2P2P_2loge(P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) In einigen Fällen ist die...
Welche modernen Tools (Windows-basiert) schlagen Sie zur Modellierung finanzieller Zeitreihen