Ich weiß nicht, ob es völlig vom Thema abweicht, aber ich dachte, es könnte nützlich sein, Meinungen und eine Gesamtantwort darüber zu haben, warum Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie ist. Ich denke, es begann mit der Portfoliotheorie und der Notwendigkeit, die Eigenschaften...
Um zu erklären, warum ich diese dummen Fragen habe, muss ich sagen, dass ich eher eine Person bin, die maschinell lernt. Während ich an Problemen in der Bioinformatik arbeitete, war alles in Ordnung. Als ich Wörter wie "Regression" oder "Kurtosis und Schiefe" hörte, lächelte ich im ersten Fall nur,...
Ich möchte ein neuronales Netzwerk verwenden, um finanzielle Zeitreihen vorherzusagen. Ich komme aus einem IT-Umfeld und habe einige Kenntnisse über neuronale Netze. Ich habe darüber gelesen: TDNN RNN Ich habe nach R-Paketen für sie gesucht und nur eines für RNN gefunden, das RSNNS-Paket, das...
In einem Problem, an dem ich arbeite, habe ich zwei Zufallsvariablen, X und Y. Ich muss herausfinden, wie eng die beiden miteinander korrelieren, aber sie haben unterschiedliche Dimensionen. Der Rang des Zeilenraums von X beträgt 4350, und der Rang des Zeilenraums von Y ist mit Zehntausenden...
Ich interessiere mich für die Verteilung des maximalen Drawdowns eines zufälligen Spaziergangs: Sei wobei . Der maximale Drawdown nach Perioden beträgt . Ein Artikel von Magdon-Ismail et. al. gibt die Verteilung für die maximale Absenkung einer Brownschen Bewegung mit Drift an. Der Ausdruck...
Ich studiere Ökonometrie aus der dritten Ausgabe von 'Introduction to Econometrics' von James H. Stock und Mark W. Watson. Auf Seite 166 schweift es in das Beta der Aktie ab. Es sagt Diese Betas werden in der Regel durch OLS-Regression der tatsächlichen Überschussrendite der Aktie gegen die...
Ich berechne einige bedingte Wahrscheinlichkeiten und zugehörige 95% -Konfidenzintervalle. In vielen meiner Fälle habe ich eine einfache Anzahl von xErfolgen aus nVersuchen (aus einer Kontingenztabelle), sodass ich ein Binomial-Konfidenzintervall verwenden kann, wie es binom.confint(x, n,...
Ich arbeite an einem ANN-basierten Prognosemodell für eine finanzielle Zeitreihe. Ich verwende eine 5-fache Kreuzvalidierung und die durchschnittliche Leistung ist so. Die Leistung in der letzten Falte (die Iteration, bei der das letzte Segment nicht trainiert und zur Validierung verwendet wird)...
Helfen Sie mir bitte hier. Vielleicht müssen Sie mir helfen, die Frage zu stellen, bevor Sie mir überhaupt eine Antwort geben. Ich habe noch nie etwas über Zeitreihenanalyse gelernt und weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Ich habe noch nie etwas über zeitgeglättete Durchschnittswerte gelernt...
Ich sammle Textdaten zu Pressemitteilungen, Blog-Posts, Bewertungen usw. der Produkte und Leistungen bestimmter Unternehmen. Insbesondere möchte ich prüfen, ob es Korrelationen zwischen bestimmten Arten und / oder Quellen solcher "Textinhalte" mit den Marktbewertungen der Aktiensymbole der...
Mir ist klar, dass die statistische Analyse von Finanzdaten ein großes Thema ist, aber genau deshalb muss ich meine Frage stellen, wenn ich versuche, in die Welt der Finanzanalyse einzudringen. Da ich zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts über das Thema weiß, sind die Ergebnisse meiner Google-Suche...