Als «cdf» getaggte Fragen

Mein stat prof sagte im Grunde, wenn eine der folgenden drei gegeben ist, können Sie die anderen zwei finden: Verteilungsfunktion Moment erzeugende Funktion Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Mein Ökonometrieprofessor sagte jedoch, CDFs seien grundlegender als PDFs, da es Beispiele gibt, in...

Ich arbeite mit zwei unabhängigen Normalverteilungen und mit den Mitteln und und den Varianzen und .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXY.Y.Yμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Ich bin an der Verteilung ihres Verhältnisses interessiert . Weder noch haben einen Mittelwert von Null, daher wird...

Verschiedene Hypothesentests, wie der GOF-Test, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling usw., folgen diesem Grundformat:χ2χ2\chi^{2} : Die Daten folgen der angegebenen Verteilung.H0H0H_0 H1H1H_1 : Die Daten folgen nicht der angegebenen Verteilung. Typischerweise bewertet man die Behauptung, dass...

Ich lese über die Quantilfunktion, aber es ist mir nicht klar. Könnten Sie eine intuitivere Erklärung geben als die folgende? Da das cdf eine monoton ansteigende Funktion ist, hat es eine Inverse; bezeichnen wir dies mit . Wenn die cdf von , dann ist der Wert von so dass ; dies ist die genannte...

Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich muss die kumulative Verteilungsfunktion einer Datenprobe berechnen. Gibt es in R etwas...

Wie finde ich das PDF (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion) einer Verteilung in Anbetracht der CDF (kumulative

Wie funktioniert die Inversionsmethode? Sagen , ich habe eine Stichprobe X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n mit der Dichte f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1-θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} über 0 < x <

Ich lerne etwas über die empirische kumulative Verteilungsfunktion. Aber ich verstehe immer noch nicht Warum heißt es "empirisch"? Gibt es einen Unterschied zwischen Empirical CDF und

Mir wurde immer gesagt, dass ein CDF einzigartig ist, ein PDF / PMF jedoch nicht einzigartig. Warum ist das so? Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem ein PDF / PMF nicht eindeutig

Angenommen, ich habe eine Variable Xmit unbekannter Verteilung. In Mathematica SmoothKernelDensitykönnen wir mithilfe der Funktion eine geschätzte Dichtefunktion haben. Diese geschätzte Dichtefunktion kann zusammen mit der PDFFunktion verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines...

Enthalten das pdf und das pmf und das cdf die gleichen Informationen? Für mich gibt das pdf die gesamte Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Punkt an (im Grunde der Bereich unter der Wahrscheinlichkeit). Die pmf geben die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Punktes an. Die cdf geben die...

Ich lese hier gegeben , dass eine Probe aus einer stetigen Verteilung mit cdf folgt die zu korrespondierende Stichprobe einer einheitlichen Standardverteilung.X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n U i = F X ( X i )FXFX F_X Uich= FX( Xich)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) Ich habe dies mithilfe...

Ich versuche festzustellen, ob mein Datensatz mit kontinuierlichen Daten einer Gammaverteilung mit den Parametern shape 1.7 und rate 0.000063 folgt.====== Das Problem ist, wenn ich mit R ein QQ-Diagramm meines Datensatzes gegen die theoretische Verteilung Gamma (1,7, 0,000063) erstelle, bekomme ich...

Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg,...

Ich habe eine empirische Verteilung G(x)G(x)G(x) . Ich berechne es wie folgt x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Ich bezeichne h(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dx , dh hhh ist das pdf, während GGG das cdf ist. Ich möchte nun eine Gleichung für die obere Integrationsgrenze...

Empirische CDF-Funktionen werden üblicherweise durch eine Sprungfunktion geschätzt. Gibt es einen Grund, warum dies so gemacht wird und nicht durch Verwendung einer linearen Interpolation? Hat die Stufenfunktion interessante theoretische Eigenschaften, die uns bevorzugen? Hier ist ein Beispiel für...

Meine Frage ist inspiriert R ‚s built-in exponentiellem Zufallszahlengenerator, die Funktion rexp(). Bei dem Versuch, exponentiell verteilte Zufallszahlen zu generieren, empfehlen viele Lehrbücher die inverse Transformationsmethode, wie auf dieser Wikipedia-Seite beschrieben . Mir ist bewusst, dass...

Wenn das normale Standard-PDFf(x)=12π−−√e−x2/2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} und die CDF ist F(x)=12π−−√∫x−∞e−x2/2dx,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, Wie wird daraus eine Fehlerfunktion von...

Ich bin mir fast sicher, dass ich das folgende Ergebnis bereits in der Statistik gesehen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Wenn eine positive Zufallsvariable ist und dann wenn , wobei ist CDF von

Ein PDF wird normalerweise als , wobei der Kleinbuchstabe als Realisierung oder Ergebnis der Zufallsvariablen die dieses PDF enthält. In ähnlicher Weise wird ein cdf als , was die Bedeutung . Unter bestimmten Umständen, wie der Definition der Bewertungsfunktion und dieser Ableitung, dass das cdf...