Momente sind Zusammenfassungen der Eigenschaften von Zufallsvariablen (z. B. Ort, Maßstab). Verwenden Sie auch für gebrochene Momente.
Ich weiß, was Momente sind und wie man sie berechnet und wie man die Momentgenerierungsfunktion verwendet, um Momente höherer Ordnung zu erhalten. Ja, ich kenne die Mathematik. Jetzt, wo ich mein Statistikwissen für die Arbeit verbessern muss, dachte ich, ich könnte diese Frage genauso gut stellen...
Maximum Likelihood Estimators (MLE) sind asymptotisch effizient; Wir sehen das praktische Ergebnis darin, dass sie selbst bei kleinen Stichprobengrößen oftmals besser abschätzen als die Momentenmethode (MoM) (wenn sie sich unterscheiden) Hier bedeutet "besser als" in dem Sinne, dass typischerweise...
Wie funktioniert die Sattelpunktnäherung? Für was für ein Problem ist es gut? (Fühlen Sie sich frei, ein bestimmtes Beispiel oder Beispiele zur Veranschaulichung zu verwenden) Gibt es Nachteile, Schwierigkeiten, Dinge, auf die man achten muss, oder Fallen für die
Was ist der Unterschied zwischen endlicher und unendlicher Varianz? Meine Statistikkenntnisse sind eher grundlegend. Wikipedia / Google hat hier nicht viel
Kann eine Verteilung mit endlichem Mittelwert und unendlicher Varianz eine momenterzeugende Funktion haben? Was ist mit einer Verteilung mit endlichem Mittelwert und endlicher Varianz, aber unendlichen höheren
Die Maximum-Likelihood-Schätzung führt häufig zu verzerrten Schätzern (z. B. ist ihre Schätzung für die Stichprobenvarianz für die Gauß-Verteilung verzerrt). Was macht es dann so beliebt? Warum genau wird es so oft verwendet? Was macht es besonders besser als die alternative Methode der Momente?...
Ich mache ein numerisches Experiment, das darin besteht, eine logarithmische Normalverteilung und die Momente mit zwei Methoden zu schätzen :X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Betrachtet man den Stichprobenmittelwert von XnXnX^n Schätzen von μμ\mu und...
Warum setzen wir in "Methode der Momente" Stichprobenmomente mit Bevölkerungsmomenten gleich, um den Punktschätzer zu finden? Wo steckt die Logik
Eine naive Methode zur Annäherung an eine Normalverteilung besteht darin, etwa IID-Zufallsvariablen, die gleichmäßig auf verteilt sind, zu addieren , neu zu zentrieren und neu zu skalieren, wobei auf den zentralen Grenzwertsatz zurückgegriffen wird. ( Randnotiz : Es gibt genauere Methoden wie die...
aus math.stackexchange migriert . Ich verarbeite einen langen Strom von ganzen Zahlen und überlege, einige Momente nachzuverfolgen, um ungefähr verschiedene Perzentile für den Strom berechnen zu können, ohne viele Daten zu speichern. Was ist der einfachste Weg, um Perzentile von wenigen...
Es ist üblich, den zweiten, dritten und vierten Moment einer Verteilung zu verwenden, um bestimmte Eigenschaften zu beschreiben. Beschreiben Teilmomente oder Momente über dem vierten Moment nützliche Eigenschaften einer
Meist theoretische Frage. Gibt es Beispiele für nicht normale Verteilungen, deren erste vier Momente denen der Normalverteilung entsprechen? Könnten sie theoretisch
Wir werden in der Regel mit der Methode der Momentschätzer vertraut gemacht, indem wir "Populationsmomente ihrem Beispielgegenstück zuordnen", bis wir alle Populationsparameter geschätzt haben. so dass wir im Falle einer Normalverteilung nur den ersten und den zweiten Moment benötigen würden, weil...
In dem Text von Wackerly et al heißt es: "Sei und die momenterzeugende Funktion der Zufallsvariablen X bzw. Y. Wenn beide momenterzeugenden Funktionen existieren und für alle Werte von t haben X und Y die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung. " Ohne einen Beweis, der den Rahmen des Textes sprengt....
Sei eine Brownsche Standardbewegung. Es sei das Ereignis und sei wobei die Indikatorfunktion bezeichnet. Gibt es so dass für für alle ? Ich vermute, die Antwort lautet ja; Ich habe versucht, mit der Methode des zweiten Moments herumzuspielen, aber nicht viel zu nützen. Kann dies mit der Methode des...
Was bedeutet die Aussage, dass die Kurtosis einer Normalverteilung 3 ist? Bedeutet dies, dass auf der horizontalen Linie der Wert 3 der Spitzenwahrscheinlichkeit entspricht, dh 3 ist der Modus des Systems? Wenn ich eine normale Kurve betrachte, scheint der Peak in der Mitte aufzutreten, auch...
Neulich wurde mir diese Frage gestellt und ich hatte sie noch nie in Betracht gezogen. Meine Intuition kommt von den Vorteilen jedes Schätzers. Die größte Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass wir uns auf den Prozess der Datengenerierung verlassen können, da im Gegensatz zur Methode der Momente...
Zentrale Tendenz, Ausbreitung und Schiefe lassen sich zumindest intuitiv relativ gut definieren; Die mathematischen Standardmaße dieser Dinge entsprechen auch relativ gut unseren intuitiven Vorstellungen. Aber Kurtosis scheint anders zu sein. Es ist sehr verwirrend und passt nicht gut zu jeder...
Ich versuche den Zusammenhang zwischen der momenterzeugenden Funktion und der charakteristischen Funktion zu verstehen. Die Momenterzeugungsfunktion ist definiert als: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t...
Die folgenden sind ähnlich, unterscheiden sich jedoch von den vorherigen Beiträgen hier und hier Sind bei zwei Verteilungen, die Momente aller Ordnungen zulassen, wenn alle Momente zweier Verteilungen gleich sind, dann sind sie identische Verteilungen? Sind bei zwei Verteilungen, die...