Als «proof» getaggte Fragen

Die Formel zur Berechnung der Varianz hat im Nenner :(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Ich habe mich immer gefragt, warum. Das Lesen und Anschauen einiger guter Videos über das "Warum" von scheint jedoch ein guter unverzerrter...

Ich habe Probleme, die KL-Divergenzformel unter der Annahme von zwei multivariaten Normalverteilungen abzuleiten. Ich habe den univariaten Fall ziemlich leicht gemacht. Es ist jedoch eine Weile her, dass ich Mathe-Statistiken erstellt habe, und daher habe ich einige Probleme, diese auf den...

Wie die Frage besagt - ist es möglich, die Nullhypothese zu beweisen? Nach meinem (eingeschränkten) Verständnis der Hypothese lautet die Antwort nein, aber ich kann keine strenge Erklärung dafür finden. Hat die Frage eine endgültige

Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) :...

In dem Text von Wackerly et al heißt es: "Sei und die momenterzeugende Funktion der Zufallsvariablen X bzw. Y. Wenn beide momenterzeugenden Funktionen existieren und für alle Werte von t haben X und Y die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung. " Ohne einen Beweis, der den Rahmen des Textes sprengt....

Entnommen aus Grimmet und Stirzaker : Zeigen Sie, dass es nicht möglich ist, dass U=X+YU=X+YU=X+Y wenn UUU gleichmäßig auf [0,1] verteilt ist und XXX und YYY unabhängig und gleich verteilt sind. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass X und Y kontinuierliche Variablen sind. Ein einfacher...

Es ist anscheinend der Fall, dass wenn Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , dann X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ich habe Artikel über beliebige quadratische Formen gesehen, die immer zu schrecklichen nicht-zentralen Chi-Quadrat-Ausdrücken...

Ich bin kürzlich auf die bivariate Poisson-Verteilung gestoßen, bin jedoch ein wenig verwirrt, wie sie abgeleitet werden kann. Die Verteilung erfolgt durch: P ( X = x , Y = y ) = e - ( θ 1 + θ 2 + θ 0 ) θ x 1x ! θ y 2y ! m i n ( x , y ) Σ i=0 ( xi ) ( yi ) ich! ( θ 0θ 1 θ 2...

Wie können Sie beweisen, dass die normalen Gleichungen: eine oder mehrere Lösungen haben, ohne dass angenommen wird, dass X invertierbar ist?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Meine einzige Vermutung ist, dass es etwas mit generalisierter Umkehrung zu tun hat, aber ich bin total...

In Elements of Statistical Learning wird ein Problem eingeführt, um Probleme mit k-nn in hochdimensionalen Räumen hervorzuheben. Es gibt NNN Datenpunkte, die gleichmäßig in einer ppp dimensionalen Einheitskugel verteilt sind. Der mittlere Abstand vom Ursprung zum nächsten Datenpunkt wird durch den...

Wenn die Nachrichten über Dinge sprechen, die statistisch bewiesen wurden, verwenden sie ein genau definiertes Konzept der Statistik richtig, falsch oder nur ein Oxymoron? Ich stelle mir vor, dass ein "statistischer Beweis" nicht tatsächlich als Beweis für eine Hypothese oder einen mathematischen...

Ich habe zwei verschiedene Darstellungen des Quantilregressionsschätzers gesehen, die sind Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi<x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi<xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid +...

Derzeit weiß ich, dass ich wahrscheinlich die mittlere Abweichung der Binomialverteilung verwenden sollte, aber ich kann es nicht

Wie zeigen Sie, dass der Mittelwert (x, y) auf der geschätzten Regressionslinie

Ich hatte eine Hausaufgabe, um die negative Binomialverteilung als exponentielle Verteilungsfamilie auszudrücken, da der Dispersionsparameter eine bekannte Konstante war. Das war ziemlich einfach, aber ich fragte mich, warum sie erfordern würden, dass wir diesen Parameter festhalten. Ich stellte...

Bei der linearen Regression bin ich auf ein erfreuliches Ergebnis gestoßen, wenn wir zum Modell passen E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, Wenn wir dann die Daten , und standardisieren und

Ich habe diese Aussage oft gelesen, bin aber nie auf einen Beweis gestoßen. Ich würde gerne versuchen, selbst eine zu produzieren, bin mir aber nicht einmal sicher, welche Notation ich verwenden soll. Kann mir jemand dabei

Übung: Es gibt einen fairen 6-seitigen Würfel und eine voreingenommene Münze mit einer Wahrscheinlichkeit von p> 0, dass bei jedem Wurf Köpfe auftauchen. Der Würfel wird unendlich oft gewürfelt, und wenn Sie eine 6 würfeln, werfen Sie die Münze. Beweisen Sie, dass Sie mit Wahrscheinlichkeit 1...

Angenommen, wir haben ein binäres Instrument dem die Auswirkung der endogenen Variablen auf das Ergebnis . Angenommen, das Instrument hat eine signifikante erste Stufe, es wird zufällig zugewiesen, es erfüllt die Ausschlussbeschränkung und es erfüllt die Monotonie, wie in Angrist und Imbens (1994)...

Ich habe einen Parameter der zwischen . Nehmen wir an, ich kann ein Experiment durchführen und , wobei ein Standard-Gaußscher ist. Was ich brauche, ist eine Schätzung von θ, die 1) unvoreingenommen 2) fast sicher begrenzt ist. Voraussetzung (2) ist für mich