Als «random-variable» getaggte Fragen

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Generieren Sie eine Zufallsvariable mit einer definierten Korrelation zu einer oder mehreren vorhandenen Variablen.

Für eine Simulationsstudie muss ich Zufallsvariablen generieren, die eine vorab festgelegte (Populations-) Korrelation zu einer vorhandenen Variablen .Y.YY Ich sah in die RPakete copulaund CDVineder Zufall multivariate Verteilungen mit einer bestimmten Abhängigkeitsstruktur erzeugen kann. Es ist...

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Was ist mit einer Zufallsvariablen gemeint?

Was bedeuten sie, wenn sie "Zufallsvariable" sagen?

mathematical-statistics random-variable intuition definition

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Wahrscheinlichkeitskonvergenz vs. fast sichere Konvergenz

Ich habe den Unterschied zwischen diesen beiden Konvergenzmaßen noch nie richtig herausgefunden. (Oder in der Tat eine der verschiedenen Arten der Konvergenz, aber ich erwähne diese beiden besonders wegen der schwachen und starken Gesetze für große Zahlen.) Klar, ich kann die Definition von jedem...

probability random-variable

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Wie ist das Minimum eines Satzes von Zufallsvariablen verteilt?

X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ...,

distributions random-variable minimum

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Warum ist der Korrelationskoeffizient zwischen X- und XY-Zufallsvariablen in der Regel 0,7?

Entnommen aus der praktischen Statistik für die medizinische Forschung, in der Douglas Altman auf Seite 285 schreibt: ... für zwei beliebige Größen X und Y wird X mit XY korreliert. Selbst wenn X und Y Stichproben von Zufallszahlen sind, würden wir eine Korrelation von X und XY von 0,7 erwarten Ich...

correlation random-variable intuition

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Was sind iid Zufallsvariablen?

Wie würden Sie IID (unabhängig und identisch verteilt) nicht-technischen Personen

random-variable intuition

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Varianz des Produkts mehrerer Zufallsvariablen

Wir kennen die Antwort für zwei unabhängige Variablen: V a r (XY.) = E( X2Y.2) - ( E( XY.) )2= V a r ( X) V ein R ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) )2+ V a r ( Y) ( E( X) )2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm...

variance random-variable independence

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Intuitive Erklärung für die Dichte der transformierten Variablen?

Angenommen, ist eine Zufallsvariable mit pdf . Dann hat die Zufallsvariable das pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt...

random-variable pdf intuition

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Varianz einer Funktion einer Zufallsvariablen

Nehmen wir an, wir haben die Zufallsvariable mit bekannter Varianz und Mittelwert. Die Frage ist: Was ist die Varianz von für eine gegebene Funktion f. Die einzige allgemeine Methode, die mir bekannt ist, ist die Delta-Methode, die jedoch nur eine Annäherung darstellt. Jetzt interessiere ich mich...

variance random-variable delta-method

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Varianz der Summe der vorhergesagten Werte aus einem gemischten Effektmodell auf einer Zeitreihe

Ich habe ein gemischtes Effektmodell (in der Tat ein verallgemeinertes additives gemischtes Modell), das mir Vorhersagen für eine Zeitreihe gibt. Um der Autokorrelation entgegenzuwirken, verwende ich ein corCAR1-Modell, da mir Daten fehlen. Die Daten sollen mir eine Gesamtlast geben, daher muss ich...

mixed-model variance random-variable

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Wenn X und Y nicht korreliert sind, sind X ^ 2 und Y auch nicht korreliert?

Wenn zwei Zufallsvariablen und nicht korreliert sind, können wir dann auch wissen, dass und korreliert sind? Meine Hypothese lautet ja.XXXYYYX2X2X^2YYY E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ]X,YX,YX, Y unkorreliert bedeutet

random-variable independence

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Wie misst man die Ungleichmäßigkeit einer Verteilung?

Ich versuche, eine Metrik zum Messen der Ungleichmäßigkeit einer Verteilung für ein Experiment zu finden, das ich durchführe. Ich habe eine Zufallsvariable, die in den meisten Fällen gleichmäßig verteilt sein sollte, und ich möchte in der Lage sein, Beispiele für Datensätze zu identifizieren (und...

distributions variance random-variable uniform

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Brain-Teaser: Was ist die erwartete Länge einer iid-Sequenz, die bei einer gleichmäßigen [0,1] -Verteilung monoton ansteigt?

Dies ist eine Interviewfrage für eine quantitative Analystenposition, über die hier berichtet wird . Angenommen, wir zeichnen aus einer gleichmäßigen [0,1][0,1][0,1] -Verteilung und die Ziehungen lauten: Wie lang ist die erwartete monoton ansteigende Verteilung? Das heißt, wir hören auf zu...

probability random-variable expected-value uniform iid

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Können Freiheitsgrade eine nicht ganzzahlige Zahl sein?

Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation

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Einfache Beispiele für nicht korreliertes, aber nicht unabhängiges

Jeder fleißige Student ist ein Gegenbeispiel zu "alle Studenten sind faul". Was sind einige einfache Gegenbeispiele zu "Wenn die Zufallsvariablen XXX und YYY nicht korreliert sind, sind sie

correlation random-variable independence

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Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen

Ist die Behauptung, dass Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen selbst unabhängig sind, wahr? Ich habe gesehen, dass dieses Ergebnis oft implizit in einigen Beweisen verwendet wird, zum Beispiel beim Nachweis der Unabhängigkeit zwischen dem Stichprobenmittelwert und der Stichprobenvarianz einer...

probability self-study random-variable independence

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Unabhängige Variable = Zufällige Variable?

Ich bin etwas verwirrt, wenn eine unabhängige Variable (auch Prädiktor oder Feature genannt) in einem statistischen Modell, z. B. das in linearer Regression , eine Zufallsvariable ist.XXXY=β0+β1XY=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1

regression random-variable experiment-design predictor

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Ich habe gehört, dass Verhältnisse oder Umkehrungen von Zufallsvariablen oft problematisch sind, wenn man keine Erwartungen hat. Warum das?

Der Titel ist die Frage. Mir wird gesagt, dass Verhältnisse und Umkehrungen von Zufallsvariablen oft problematisch sind. Gemeint ist, dass Erwartungen oft nicht existieren. Gibt es eine einfache, allgemeine Erklärung

probability distributions random-variable expected-value ratio

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Differenz zweier lognormaler Zufallsvariablen

Sei und 2 iidrvs, wobei . Ich möchte die Verteilung für .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ≤ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Das Beste, was ich tun kann, ist, die Taylor-Reihe von beiden zu...

probability distributions random-variable lognormal approximation

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Generieren Sie zufällig korrelierte Daten zwischen einer binären und einer kontinuierlichen Variablen

Ich möchte zwei Variablen erzeugen. Eines ist die binäre Ergebnisvariable (sagen wir Erfolg / Misserfolg) und das andere ist das Alter in Jahren. Ich möchte, dass das Alter positiv mit dem Erfolg korreliert. Zum Beispiel sollte es mehr Erfolge in den höheren Alterssegmenten geben als in den...

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