Was ist das PDF des Produkts zweier unabhängiger Zufallsvariablen X und Y, wenn X und Y unabhängig sind? X ist normalverteilt und Y ist Chi-Quadrat-verteilt. Z = XY wenn eine Normalverteilung hat und hat Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgrad wenn die Einheitsschrittfunktion ist.X ≤ N ( μ x , σ 2...
Ich bin ein Student, der gerade meinen ersten Statistikkurs belegt. Der Begriff "Teststatistik" verwirrt mich. Im folgenden (ich sah dies in einigen Lehrbüchern), scheint ein spezifischer Wert aus einer bestimmten Probe berechnet werden. tttt = x¯¯¯- μ0s / n--√t=x¯-μ0s/n t=\frac{\overline{x} -...
Ich habe vier unabhängige gleichmäßig verteilte Variablen a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , jeweils in [0,1][0,1][0,1] . Ich möchte die Verteilung von berechnen (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc. Ich habe die Verteilung von u2=4bcu2=4bcu_2=4bc zu f 2 ( u 2 ) = - 1
Gegeben und X 2 normale Zufallsvariablen mit Korrelationskoeffizienten ρ , wie finde ich die Korrelation zwischen lognormal folgenden Zufallsvariablen Y 1 und Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1)...
Wie kann ich binäre Zeitreihen erzeugen, so dass: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, 1 zu beobachten, ist angegeben (sagen wir 5%); Bedingte Wahrscheinlichkeit, 1 zum Zeitpunkt wenn der Wert bei (sagen wir 30%, wenn der Wert von war)?t - 1 t - 1tttt - 1t-1t-1t -
Können wir etwas über die Abhängigkeit einer Zufallsvariablen und eine Funktion einer Zufallsvariablen sagen? Zum Beispiel ist X2X2X^2 abhängig von XXX
Gibt es eine Verteilung für zwei iid Zufallsvariablen bei der die gemeinsame Verteilung von X - Y über die Unterstützung gleichmäßig ist [0,1]?X, YX,Y.X,YX-
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Angenommen, ich habe eine kategoriale Variable, die die Werte A, B, C und D annehmen kann. Wie kann ich 10000 zufällige Datenpunkte generieren und deren Häufigkeit steuern? Beispielsweise: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% Irgendwelche Ideen, wie ich das machen
Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg,...
In dem Buch "Limit Theorems of Probability Theory" von Valentin V. Petrov sah ich eine Unterscheidung zwischen den Definitionen einer Verteilung als "kontinuierlich" und "absolut kontinuierlich", die wie folgt lautet: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B.(∗)(∗)(*) "... Die Verteilung der...
Ich weiß, dass eine Summe von Gaußschen Gaußschen ist. Wie unterscheidet sich eine Mischung aus Gaußschen? Ich meine, eine Mischung von Gaußschen ist nur eine Summe von Gaußschen (wobei jeder Gaußsche mit dem jeweiligen Mischungskoeffizienten multipliziert wird),
Auf dieser zentralen AP-Seite Random Variables vs. Algebraic Variables unterscheidet der Autor Peter Flanagan-Hyde zwischen algebraischen und zufälligen Variablen. Zum Teil sagt er x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , aber X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - in der Tat ist es der Untertitel des Artikels. Was...
Für eine Zufallsvariable ist X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda) ( E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} ) Ich fühle intuitiv, dassE[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]sollte gleichx+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X]da durch die memorylose Eigenschaft die Verteilung...
Ich möchte lernen, wie man den erwarteten Wert einer kontinuierlichen Zufallsvariablen berechnet. Es scheint, dass der erwartete Wert E[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x wobei f(x)f(x)f(x) die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von XXX . Angenommen, die...
Ich analysiere die Verteilung der Netzwerklatenz. Die mittlere Upload-Zeit (U) beträgt 0,5 s. Die mittlere Downloadzeit (D) beträgt 2s. Die mittlere Gesamtzeit (für jeden Datenpunkt T = U + D) beträgt jedoch 4 s. Welche Schlussfolgerungen könnten gezogen werden, wenn man weiß, dass der Median der...
Ich weiß, ich kann Faltung nicht verwenden. Ich habe zwei Zufallsvariablen A und B und sie sind abhängig. Ich benötige die Verteilungsfunktion von A +
Angenommen, X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) und Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Ich interessiere mich für z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y) . Gibt es einen unvoreingenommene Schätzer für zzz ? Der einfache Schätzer von bei dem ˉ x...
Ich habe schon früher danach gefragt und mich wirklich schwer getan, herauszufinden, was einen Modellparameter ausmacht und was ihn zu einer latenten Variablen macht. Wenn man sich also verschiedene Themen zu diesem Thema auf dieser Website ansieht, scheint der Hauptunterschied zu sein: Latente...
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind...