Welche Algorithmen werden in modernen und qualitativ hochwertigen Zufallszahlengeneratoren verwendet?
Problem: Ich parametrisiere Verteilungen zur Verwendung als Prioritäten und Daten in einer Bayes'schen Metaanalyse. Die Daten werden in der Literatur als zusammenfassende Statistiken bereitgestellt, von denen fast ausschließlich angenommen wird, dass sie normal verteilt sind (obwohl keine der...
Ich bin verwirrt über einige Details zu Slutskys Theorem : Sei , zwei Folgen von skalaren / Vektor / Matrix-Zufallselementen.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Konvergiert in der Verteilung zu einem zufälligen Element und Y_n in der Wahrscheinlichkeit zu einer Konstanten c , dann \ eqalign {X_ {n} + Y_...
Diese beiden Ausdrücke verwirrten mich sehr, als ich Statistik lernte. Es scheint mir, dass es völlig andere Dinge sind. Eine Zufallsstichprobe besteht darin, eine Stichprobe zufällig aus einer Population zu entnehmen, während eine Zufallsvariable einer Funktion gleicht, die die Menge aller...
Ich habe das Modell mit optimiert caret, aber dann das Modell mit dem gbmPaket erneut ausgeführt. Nach meinem Verständnis sollten das verwendete caretPaket gbmund die Ausgabe identisch sein. Nur ein kurzer Testlauf mit data(iris)zeigt jedoch eine Diskrepanz im Modell von etwa 5% unter Verwendung...
Wenn XXX eine diskrete und YYY eine kontinuierliche Zufallsvariable ist, was können wir dann über die Verteilung von sagen X+YX+YX+Y? Ist es kontinuierlich oder ist es gemischt? Was ist mit dem Produkt XYXYXY
XXX und sind unabhängig voneinander verteilte Zufallsvariablen, wobei und . Wie ist die Verteilung von ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X Die Fugendichte von ist...
Sei {Xn}n≥1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1} eine Folge von Zufallsvariablen st Xn→aXn→aX_n \to a in der Wahrscheinlichkeit, wobei a>0a>0a>0 eine feste Konstante ist. Ich versuche folgendes zu zeigen: Xn−−−√→a−−√Xn→a\sqrt{X_n} \to \sqrt{a} und aXn→1aXn→1\frac{a}{X_n}\to 1 beide in...
Wie konstruiere ich ein Beispiel für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, für die E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} gilt unter der Annahme, dassP(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1? Die Ungleichung, die sich aus Jensens Ungleichung für ein...
Kann jemand wie Greg veranschaulichen, aber detaillierter, wie Zufallsvariablen abhängig sein können, aber keine Kovarianz haben? Greg, ein Poster hier, gibt ein Beispiel einen Kreis mit hier . Kann jemand diesen Prozess anhand einer Abfolge von Schritten näher erläutern, die den Prozess in...
Ich habe zwei Zufallsvariablen X>0X>0X > 0 und Y>0Y>0Y > 0 . Wenn ich Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y), abschätzen kann , wie kann ich Cov ( log ( X ) , log ( Y ) ) abschätzen ?Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
Ich dachte über die Bedeutung der Familie auf der Ortsskala nach. Mein Verständnis ist, dass für jedes XXX Mitglied einer Ortsskalenfamilie mit den Parametern aaa Ort und bbb Skala die Verteilung von Z=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/b nicht von irgendwelchen Parametern abhängt und für jedes dazugehörige...
Angenommen, wir haben eine Zufallsvariable mit einem Wertebereich, der durch aaa und bbb , wobei aaa der Minimalwert und bbb der Maximalwert ist. Mir wurde gesagt , dass als n→∞n→∞n \to \infty , wobei nnn ist unsere Stichprobengröße, die Stichprobenverteilung unserer Stichprobe Mittel ist eine...
Nehmen wir an, wir haben einen Zufallsvektor , der aus einer Verteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f → X ( → x ) gezogen wird . Wenn wir es linear durch eine n × n- Matrix A mit vollem Rang transformieren , um → Y = A → X zu erhalten , ist die Dichte von → Y gegeben durch f → Y ( → y...
Sei XXX ~ U(0,2)U(0,2)U(0,2) und YYY ~ U(−10,10)U(−10,10)U(-10,10) zwei unabhängige Zufallsvariablen mit den gegebenen Verteilungen. Wie ist die Verteilung von V=XYV=XYV=XY ? Ich habe versucht, mich zu falten, weil ich das wusste h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) =...
Welche Methoden werden zum Testen von Algorithmen zur Erzeugung von Zufallsvariablen
Was ist die Varianz des Produkts von korrelierten
Wie definiere ich die Verteilung einer Zufallsvariablen so, dass eine Ziehung aus eine Korrelation mit , wobei eine einzelne Ziehung aus einer Verteilung mit der kumulativen Verteilungsfunktion ?
Ich bin gespannt, ob es eine Transformation gibt, die den Versatz einer Zufallsvariablen verändert, ohne die Kurtosis zu beeinflussen. Dies wäre analog dazu, wie eine affine Transformation eines RV den Mittelwert und die Varianz beeinflusst, nicht jedoch den Versatz und die Kurtosis (teilweise,...
Ich bin in einer einführenden Statistikklasse, in der die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für kontinuierliche Zufallsvariablen definiert wurde als P{X∈B}=∫Bf(x)dxP{X∈B}=∫Bf(x)dxP\left\{X\in B\right\}=\int_B f\left(x\right)dx . Ich verstehe, dass das Integral von