Als «probability-inequalities» getaggte Fragen

Wahrscheinlichkeitsungleichungen sind nützlich, um Größen zu begrenzen, die ansonsten schwer zu berechnen wären. Ein verwandtes Konzept ist eine Konzentrationsungleichheit, die speziell Grenzen dafür festlegt, inwieweit eine Zufallsvariable von einem bestimmten Wert abweicht.

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Momentgebundene Funktion

Diese Frage ergibt sich aus der hier gestellten Frage nach gebundenen Momenterzeugungsfunktionen (MGFs). Angenommen, ist eine begrenzte Zufallsvariable mit dem Mittelwert Null, die Werte in annimmt und es sei sein MGF. Aus einer Schranke, die in einem Beweis von Höffdings Ungleichung verwendet wird...

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Exponentielle Obergrenze

Angenommen, wir haben IID-Zufallsvariablen mit der Verteilung . Wir werden eine Probe des beobachten ist auf folgende Weise: lassen unabhängig Zufallsvariablen an , dass die ganze 's und ‚s sind unabhängig und definieren die Stichprobengröße . Die - geben an, welche der - in der Stichprobe...

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Wenn endlich ist, ist ?

Für eine kontinuierliche Zufallsvariable XXX , wenn E(|X|)E(|X|)E(|X|) endlich ist, ist limn→∞nP(|X|>n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0 ? Dies ist ein Problem, das ich im Internet gefunden habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gilt oder nicht. Ich weiß, dass...

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Was ist höher,

Ich hatte also einen Wahrscheinlichkeitstest und konnte diese Frage nicht wirklich beantworten. Es hat nur so etwas gefragt: "Wenn man bedenkt, dass eine Zufallsvariable ist, 0 , benutze die richtige Ungleichung, um zu beweisen, was höher oder gleich ist, E (X ^ 2) ^ 3 oder E (X ^ 3) ^ 2 .X.XXX.XX...

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Finden Sie die Verteilung und transformieren Sie sie in die Normalverteilung

Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...