Ich bin verwirrt über das Vector Error Correction Model ( VECM ). Technischer Hintergrund: VECM bietet die Möglichkeit, das Vector Autoregressive Model ( VAR ) auf integrierte multivariate Zeitreihen anzuwenden . In den Lehrbüchern nennen sie einige Probleme bei der Anwendung einer VAR auf...
Ich versuche, die Johansen-Methode besser zu verstehen, deshalb habe ich ein Beispiel 3.1 aus dem Buch Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics entwickelt, in dem wir drei Prozesse haben: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...
Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...