Als «cointegration» getaggte Fragen

Ich habe eine Reihe von Zeitreihendaten. Jede Serie deckt den gleichen Zeitraum ab, obwohl die tatsächlichen Daten in jeder Zeitreihe möglicherweise nicht alle genau aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn die Zeitreihe in eine 2D-Matrix eingelesen würde, würde dies ungefähr so ​​aussehen:...

Ich bin verwirrt über das Vector Error Correction Model ( VECM ). Technischer Hintergrund: VECM bietet die Möglichkeit, das Vector Autoregressive Model ( VAR ) auf integrierte multivariate Zeitreihen anzuwenden . In den Lehrbüchern nennen sie einige Probleme bei der Anwendung einer VAR auf...

Mir ist nicht klar, wie man die Kointegration mit unregelmäßigen Zeitreihen berechnet (idealerweise mit dem Johansen-Test mit VECM). Mein erster Gedanke wäre, die Reihen zu regulieren und fehlende Werte zu interpolieren, obwohl dies die Schätzung beeinflussen könnte. Gibt es Literatur zu diesem...

Wenn Sie den Johansen-Cointegrationstest für 2 Zeitreihen durchführen (der einfache Fall), müssen Sie die Verzögerung festlegen, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie den Test für verschiedene Verzögerungen durchführen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse: Für einige Verzögerungsstufen kann die...

Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf...

"Falsche Regression" (im Kontext von Zeitreihen) und damit verbundene Begriffe wie Unit-Root-Tests sind etwas, von dem ich viel gehört habe, das ich aber nie verstanden habe. Warum / wann tritt es intuitiv auf? (Ich glaube, es ist, wenn Ihre beiden Zeitreihen zusammengeführt werden, dh eine lineare...

Ich teste mit dem Johansen-Test auf Kointegration. Ich habe Fragen wie die Interpretation der Testergebnisse gesehen, aber wenn ich meine interpretiere, habe ich einige Zweifel. In meinen Ergebnissen r = 3seitdem 4.10 < 10.49kann ich also keine stationäre Serie bilden. Es ist dasselbe für r = 2...

Ich versuche, die Johansen-Methode besser zu verstehen, deshalb habe ich ein Beispiel 3.1 aus dem Buch Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics entwickelt, in dem wir drei Prozesse haben: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...

Man erkennt , dass im allgemeinen Statistik, die Kointegration Tests gezeigt werden . Ich glaube, dass dies für alle Kointegrationstests gilt, daher ist der jeweils verwendete Test möglicherweise irrelevant.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Ich habe jedoch festgestellt, dass die beiden Teststatistiken im...

Ich habe ein Papier gelesen, das ausdrückt, dass "aktuelle Arbeiten" zeigen, dass wir ein VAR-Modell mit Rohdaten I (1) verwenden können, aber es muss eine Kointegration geben. Dies bedeutet, dass es keinen Grund gibt, die Daten für die VAR-Modellierung zu unterscheiden. Irgendeine Papierreferenz...