Ich bin mit R, suchte ich auf Google und erfuhr , dass kpss.test(), PP.test()und adf.test()verwendet werden , um Stationarität der Zeitreihe zu kennen. Aber ich bin kein Statistiker, der seine Ergebnisse interpretieren kann > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller =...
Was ist der Unterschied zwischen dem Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Test (KPSS) und dem erweiterten Dickey-Fuller-Test (ADF)? Testen sie das Gleiche? Oder müssen wir sie in verschiedenen Situationen
Ich habe in einem erweiterten Dickey-Fuller-Test mehrmals gesehen, wie Leute die Null zurückweisen und dann behaupten, dass ihre Reihen stationär sind (leider kann ich die Quellen dieser Behauptungen nicht zeigen, aber ich stelle mir vor, dass es hier und da ähnliche Behauptungen gibt die eine oder...
Kurzfassung: Ich habe eine Zeitreihe von Klimadaten, die ich auf Stationarität teste. Basierend auf früheren Untersuchungen erwarte ich, dass das Modell, das den Daten zugrunde liegt (oder sozusagen "generiert"), einen Abfangterm und einen positiven linearen Zeittrend aufweist. Soll ich zum Testen...
Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf...
Ich habe ein Problem mit den Dickey-Fuller-p-Werten und der Teststatistik für den Einheitswurzeltest in R. Ich habe versucht, Funktionen zu verwenden: urca::ur.df() fUnitRoots::adfTest() tseries::adf.test() Alle zeigten unterschiedliche Ergebnisse für die gleichen Testeinstellungen (Verzögerung,...