Als «convergence» getaggte Fragen

Es sei die Binomialverteilungsfunktion (DF) mit Parametern und die bei ausgewertet werden. : und lassen Sie den Poisson-DF mit dem Parameter a \ in \ mathbb R ^ + bezeichnen , der bei r \ in \ {0,1,2, \ ldots \} ausgewertet wird : \ begin {equation} F (a , r) = e ^ {- a} \ sum_ {i = 0} ^ r \ frac...

Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

Ich habe einige Erklärungen zum EM-Algorithmus gelesen (z. B. aus Bishops Mustererkennung und maschinellem Lernen sowie aus dem ersten Kurs von Roger und Gerolami über maschinelles Lernen). Die Ableitung von EM ist in Ordnung, ich verstehe es. Ich verstehe auch, warum der Algorithmus etwas...

Das Maximum von iid Standardnormals konvergiert mit der Standard-Gumbel- Verteilung gemäß der Extremwerttheorie .X1, … , Xn. ∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Wie können wir das zeigen? Wir haben P( max Xich≤ x ) = P( X1≤ x , … , Xn≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( Xn≤ x ) = F( x...

Ich habe eine Anfängerfrage zum Central Limit Theorem (CLT): Mir ist bekannt, dass die CLT angibt, dass ein Mittelwert von iid Zufallsvariablen ungefähr normalverteilt ist (für , wobei der Index der Summanden ist), oder dass die standardisierte Zufallsvariable eine Standardnormalverteilung...

Das Problem ist schon einmal aufgetaucht, aber ich möchte eine bestimmte Frage stellen, die versucht, eine Antwort zu finden, die es verdeutlicht (und klassifiziert): In "Poor Man's Asymptotics" wird klar unterschieden zwischen (a) eine Folge von Zufallsvariablen, die mit einer...

Konvergiert die Normalverteilung zu einer bestimmten Verteilung, wenn die Standardabweichung grenzenlos wächst? es scheint mir, dass das pdf wie eine gleichmäßige Verteilung mit Grenzen aussieht, die durch [−2σ,2σ][-2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma] . Ist das

Reicht es aus zu zeigen, dass MSE = 0 als n→∞n→∞n\rightarrow\infty ? Ich habe in meinen Notizen auch etwas über Plim gelesen. Wie finde ich plim und benutze es, um zu zeigen, dass der Schätzer konsistent

Ich verwende die glmerFunktion aus dem lme4Paket in R und verwende den bobyqaOptimierer (dh die Standardeinstellung in meinem Fall). Ich bekomme eine Warnung und bin gespannt, was das bedeutet. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, : convergence code 3...

(Ursprünglich auf MSE gepostet .) Ich habe viele heuristische Diskussionen über den klassischen zentralen Grenzwertsatz gesehen, die von der Normalverteilung (oder einer der stabilen Verteilungen) als einem "Attraktor" im Raum der Wahrscheinlichkeitsdichten sprechen. Betrachten Sie zum Beispiel...

Ich versuche, mich über die Forschung im Bereich der hochdimensionalen Regression zu informieren. wenn größer als ist, ist das . Es scheint, als würde der Begriff häufig als Konvergenzrate für Regressionsschätzer verwendet.n p > > n log p / npppnnnp > > np>>np >> nLogp /...

Meine Fragen sind: Werden generalisierte lineare Modelle (GLMs) garantiert zu einem globalen Maximum konvergieren? Wenn ja warum? Welche Einschränkungen gibt es für die Verbindungsfunktion, um die Konvexität sicherzustellen? Mein Verständnis von GLMs ist, dass sie eine hochgradig nichtlineare...

Ich habe gelesen, dass der k-means-Algorithmus nur zu einem lokalen Minimum und nicht zu einem globalen Minimum konvergiert. Warum ist das? Ich kann mir logischerweise vorstellen, wie sich die Initialisierung auf das endgültige Clustering auswirken könnte, und es besteht die Möglichkeit eines...

Ich habe die Stan-Dokumentation durchgesehen, die hier heruntergeladen werden kann . Besonders interessiert hat mich die Implementierung der Gelman-Rubin-Diagnostik. Das Originalpapier Gelman & Rubin (1992) definiert den potenziellen Skalenreduktionsfaktor (PSRF) wie folgt: Sei die te...

Die Gelman- und Rubin-Diagnose wird verwendet, um die Konvergenz mehrerer mcmc-Ketten zu überprüfen, die parallel verlaufen. Es vergleicht die Varianz innerhalb der Kette mit der Varianz zwischen den Ketten, die Darstellung ist unten: Schritte (für jeden Parameter): Lasse m ≥ 2 Ketten mit einer...

Ich versuche, ein intuitives Verständnis und Gefühl für den Unterschied und den praktischen Unterschied zwischen dem Begriff konsistent und asymptotisch unvoreingenommen zu bekommen. Ich kenne ihre mathematischen / statistischen Definitionen, suche aber etwas Intuitives. Wenn ich ihre individuellen...

Angenommen, ich habe sind iid und ich möchte einen Hypothesentest durchführen, bei dem 0 ist. Angenommen, ich habe ein großes n und kann den zentralen Grenzwertsatz verwenden. Ich könnte auch einen Test machen, bei dem 0 ist, was gleichbedeutend ist mit dem Test, dass 0 ist. Außerdem konvergiert...

Sei {Xn}n≥1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1} eine Folge von Zufallsvariablen st Xn→aXn→aX_n \to a in der Wahrscheinlichkeit, wobei a>0a>0a>0 eine feste Konstante ist. Ich versuche folgendes zu zeigen: Xn−−−√→a−−√Xn→a\sqrt{X_n} \to \sqrt{a} und aXn→1aXn→1\frac{a}{X_n}\to 1 beide in...

Ich bin verwirrt über einige Details zu Slutskys Theorem : Sei , zwei Folgen von skalaren / Vektor / Matrix-Zufallselementen.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Konvergiert in der Verteilung zu einem zufälligen Element und Y_n in der Wahrscheinlichkeit zu einer Konstanten c , dann \ eqalign {X_ {n} + Y_...

Lassen Sie , g und h Dichten und nehme an, Sie haben x i ~ h , i ∈ N . Was passiert mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis n ∏ i = 1 f ( x i )fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N} alsn→∞? (Konvergiert es? Zu was?)∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n...