Sei {Xn:n≥1}{Xn:n≥1}\{X_n:n\ge1\} eine Folge unabhängiger Bernoulli-Zufallsvariablen mit P{Xk=1}=1−P{Xk=0}=1k.P{Xk=1}=1−P{Xk=0}=1k.P\{X_k=1\}=1-P\{X_k=0\}=\frac{1}{k}. Setze Sn=∑k=1n(Xk−1k), B2n=∑k=1nk−1k2Sn=∑k=1n(Xk−1k), Bn2=∑k=1nk−1k2S_n=\sum^{n}_{k=1}\left(X_k-\frac{1}{k}\right), \...
Wir sagen, konvergieren vollständig zu wenn für jedes .X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldotsXXXϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene...
Angenommen, hat das PDF(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 Die Dichte der Stichprobe die aus dieser Population gezogen wird, ist
Ich habe keine Branchenerfahrung im Bereich Data Mining oder Big Data und würde mich freuen, wenn Sie Erfahrungen austauschen. Führen die Leute tatsächlich k-means, PAM, CLARA usw. für einen wirklich großen Datensatz aus? Oder wählen sie einfach zufällig eine Probe aus? Wenn sie nur eine...
Sei eine beliebige Verteilung mit definiertem Mittelwert und Standardabweichung . Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass in der Verteilung zu einer Standardnormalverteilung konvergiert. Wenn wir durch die Stichprobenstandardabweichung ersetzen , gibt es einen Satz, der besagt, dass in der...
Sei eine Folge von iid-Zufallsvariablen, die aus einer alpha-stabilen Verteilung mit den Parametern α = 1,5 abgetastet wurden.X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} .α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Betrachten Sie nun die Folge ,...
Ich habe den Begriff "root-n" konsistenter Schätzer oft gehört. Aufgrund der Ressourcen, von denen ich angewiesen wurde, dachte ich, dass ein konsistenter "root-n" -Schätzer Folgendes bedeutet: Der Schätzer konvergiert auf den wahren Wert (daher das Wort "konsistent"). Der Schätzer konvergiert mit...
Ab dem Titel möchte ich wissen, ob es einen statistischen Test gibt, der mir helfen kann, eine signifikante Abweichung zwischen zwei ähnlichen Zeitreihen zu identifizieren. In der folgenden Abbildung möchte ich insbesondere feststellen, dass die Reihen zum Zeitpunkt t1 zu divergieren beginnen, dh...
Ich habe in diesem Forum Fragen dazu gesehen, und ich habe sie auch selbst in einem früheren Beitrag gestellt, aber ich konnte mein Problem immer noch nicht lösen. Deshalb versuche ich es erneut und formuliere die Frage diesmal so klar wie möglich mit möglichst detaillierten Informationen. Mein...
Asymptotische Ergebnisse können durch Computersimulation nicht nachgewiesen werden, da es sich um Aussagen handelt, die das Konzept der Unendlichkeit betreffen. Aber wir sollten in der Lage sein, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die Dinge tatsächlich so laufen, wie es uns die Theorie sagt. limn →...
Ich hatte einige Probleme damit, mein intuitives Verständnis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit den seltsamen Eigenschaften in Einklang zu bringen, die fast alle Topologien von Wahrscheinlichkeitsverteilungen besitzen. Betrachten Sie beispielsweise eine gemischte Zufallsvariable : Wählen Sie...
Wenn , ist die bedingte Verteilung. von ist . hat eine marginale Verteilung. von Poisson ( ) ist eine positive Konstante.N=nN=nN = nYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Zeigen , dass, als , in der Verteilung.( Y - E ( Y ) ) / √θ→∞θ→∞\theta \rightarrow
Wie interpretieren Sie eine Überlebenskurve aus dem Cox-Proportional-Hazard-Modell? Nehmen wir in diesem Spielzeugbeispiel an, wir haben ein Cox-Proportional-Hazard-Modell für ageVariablen in kidneyDaten und generieren die Überlebenskurve. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...
Ich versuche mit MCMC von einem Posterior zu probieren, der viele Modi hat, die besonders weit voneinander entfernt sind. Es scheint, dass in den meisten Fällen nur einer dieser Modi die 95% HPD enthält, die ich suche. Ich habe versucht, Lösungen zu implementieren, die auf temperierten Simulationen...
Ich habe eine Folge von nicht negativen Variablen wie: E ( X n | C n ) = C nX.nXnX_nE.( X.n| C.n) = C.nn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} Dabei ist C.nCnC_n eine Folge von Zufallsvariablen, die fast sicher gegen 1 konvergieren 111. Kann ich schließen, dass X.nXnX_n fast sicher gegen 0...
Ich verstehe, dass die Formel für die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz und ich kann Probleme mit der Formel lösen. Kann jemand es intuitiv erklären (als wäre ich fünf Jahre alt), insbesondere in Bezug auf das, was ist?P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to...
Christopher Bishop definiert den erwarteten Wert der Likelihood-Funktion für das vollständige Datenprotokoll (dh unter der Annahme, dass wir sowohl die beobachtbaren Daten X als auch die latenten Daten Z erhalten) wie folgt:
Ich habe die Funktion glm.fit in R verwendet, um Parameter an ein logistisches Regressionsmodell anzupassen. Standardmäßig verwendet glm.fit iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate, um die Parameter anzupassen. Was sind einige Gründe, warum dieser Algorithmus bei Verwendung für die logistische...