Ich weiß, dass mit einem Modell, das nicht identifizierbar ist, die Daten durch mehrere unterschiedliche Zuweisungen zu den Modellparametern generiert werden können. Ich weiß, dass es manchmal möglich ist, Parameter so einzuschränken, dass alle identifizierbar sind, wie im Beispiel in Cassella...
F: Was ist die Standardmethode zum Clustering von Daten mithilfe eines Dirichlet-Prozesses? Bei Verwendung von Gibbs treten während der Probenahme Cluster auf und verschwinden. Außerdem haben wir ein Identifizierungsproblem, da die posteriore Verteilung für Cluster-Relabelings nicht relevant ist....
Nehmen Sie ein allgemeines lineares Gaußsches Zustandsraummodell (SSM) (auch bekannt als dynamisches lineares Modell DLM): Xt+1YVtWt=FXt+Vt=HXt+Wt∼N(0,Q)∼N(0,R)Xt+1=FXt+VtY=HXt+WtVt∼N(0,Q)Wt∼N(0,R)\begin{align} X_{t+1} &= FX_t + V_t \\ Y &= HX_t+W_t \\[10pt] V_t &\sim N(0,Q) \\ W_t &\sim N(0,R) \\...
Ich habe in diesem Forum Fragen dazu gesehen, und ich habe sie auch selbst in einem früheren Beitrag gestellt, aber ich konnte mein Problem immer noch nicht lösen. Deshalb versuche ich es erneut und formuliere die Frage diesmal so klar wie möglich mit möglichst detaillierten Informationen. Mein...
Ich kämpfe immer darum, das wahre Wesen der Identifikation in der Ökonometrie zu erreichen. Ich weiß, dass wir angeben, dass ein Parameter (z. B. ) identifiziert werden kann, wenn wir durch einfaches Betrachten seiner (gemeinsamen) Verteilung auf den Wert des Parameters schließen können. In einem...
Angenommen, ich arbeite mit dem folgenden Modell yi=α(1−exp(−βti))+γ(1−exp(−δti))+εiyi=α(1−exp(−βti))+γ(1−exp(−δti))+εiy_i = \alpha(1-\exp(-\beta t_i))+\gamma(1-\exp(-\delta t_i)) + \varepsilon_i. Das εiεi\varepsilon_i sind iid Gauß mit dem Mittelwert Null und ich versuche, die besten...
Es ist ziemlich intuitiv, dass die meisten Topologien / Architekturen neuronaler Netze nicht identifizierbar sind. Aber was sind einige bekannte Ergebnisse auf diesem Gebiet? Gibt es einfache Bedingungen, die eine Identifizierbarkeit ermöglichen / verhindern? Zum Beispiel, Alle Netzwerke mit...
Diese Frage wird unter stats.stackexchange.com/q/233658 beantwortet Das logistische Regressionsmodell für die Klassen {0, 1} lautet P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)}...
Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY =...