Als «exponential» getaggte Fragen

Eine Verteilung, die die Zeit zwischen Ereignissen in einem Poisson-Prozess beschreibt; ein kontinuierliches Analogon der geometrischen Verteilung.

36
Wie kann ich analytisch nachweisen, dass eine zufällige Aufteilung eines Betrags zu einer exponentiellen Verteilung (von z. B. Einkommen und Vermögen) führt?

In diesem aktuellen Artikel in SCIENCE wird Folgendes vorgeschlagen: Angenommen, Sie teilen 500 Millionen Einkommen zufällig auf 10.000 Personen auf. Es gibt nur einen Weg, um jedem 50.000 gleiche Anteile zu geben. Wenn Sie also Ihre Einnahmen nach dem Zufallsprinzip streichen, ist...

34
Warum gibt es einen Unterschied zwischen der manuellen Berechnung eines Konfidenzintervalls für eine logistische Regression von 95% und der Verwendung der Funktion confint () in R?

Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche...

28
Berechnung der Wiederholbarkeit von Effekten aus einem früheren Modell

Ich bin gerade auf diese Arbeit gestoßen , in der beschrieben wird, wie die Wiederholbarkeit (auch bekannt als Zuverlässigkeit, auch bekannt als Intraclass-Korrelation) einer Messung über Mixed-Effects-Modellierung berechnet wird. Der R-Code wäre: #fit the model fit =

18
Angenommen, . Show

Wie lässt sich am einfachsten feststellen, dass die folgende Aussage zutrifft? Angenommen, . Zeige .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1,...

12
Wie führt man eine Imputation von Werten in einer sehr großen Anzahl von Datenpunkten durch?

Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...

12
Wie berechnet man die Erwartung von

Wenn XiXiX_i exponentiell verteilt ist (i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n) mit dem Parameter λλ\lambda und XiXiX_i ‚s ist voneinander unabhängig, was die Erwartung (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 in Bezug auf nnn undλλ\lambda und möglicherweise andere Konstanten? Hinweis:...

11
Was sind die Vorteile eines exponentiellen Zufallsgenerators nach der Methode von Ahrens und Dieter (1972) anstelle einer inversen Transformation?

Meine Frage ist inspiriert R ‚s built-in exponentiellem Zufallszahlengenerator, die Funktion rexp(). Bei dem Versuch, exponentiell verteilte Zufallszahlen zu generieren, empfehlen viele Lehrbücher die inverse Transformationsmethode, wie auf dieser Wikipedia-Seite beschrieben . Mir ist bewusst, dass...

11
R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?

Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...