Als «separation» getaggte Fragen

Eine Trennung tritt auf, wenn einige Klassen eines kategorialen Ergebnisses durch eine lineare Kombination anderer Variablen perfekt unterschieden werden können.

39
Das logistische Regressionsmodell konvergiert nicht

Ich habe einige Daten zu Fluglinienflügen (in einem Datenrahmen mit dem Namen flights) und möchte prüfen, ob die Flugzeit einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer erheblich verspäteten Ankunft hat (dh 10 oder mehr Minuten). Ich nahm an, dass ich logistische Regression verwenden würde, mit...

r logistic separation
20
Gibt es eine intuitive Erklärung dafür, warum logistische Regression für einen perfekten Trennungsfall nicht funktioniert? Und warum wird es durch das Hinzufügen von Regularisierung behoben?

Wir haben viele gute Diskussionen über die perfekte Trennung in der logistischen Regression. So führte die logistische Regression in R zu einer perfekten Trennung (Hauck-Donner-Phänomen). Was jetzt? Das logistische Regressionsmodell konvergiert nicht . Ich persönlich glaube immer noch, dass es...

logistic generalized-linear-model optimization intuition separation
12
GBM-Paket vs. Caret mit GBM

Ich habe das Modell mit optimiert caret, aber dann das Modell mit dem gbmPaket erneut ausgeführt. Nach meinem Verständnis sollten das verwendete caretPaket gbmund die Ausgabe identisch sein. Nur ein kurzer Testlauf mit data(iris)zeigt jedoch eine Diskrepanz im Modell von etwa 5% unter Verwendung...

r caret gbm matrix linear-algebra logistic modeling logit ordered-logit r confidence-interval survival population weibull classification separation hypothesis-testing correlation statistical-significance p-value python r data-visualization r regression multiple-regression chi-squared multivariate-analysis distributions random-variable experiment-design distributions poisson-regression residuals excel time-series garch var survival modeling cox-model interaction r pca normality-assumption
11
R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?

Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...

r gam mgcv conditional-probability mixed-model references bayesian estimation conditional-probability machine-learning optimization gradient-descent r hypothesis-testing wilcoxon-mann-whitney time-series bayesian inference change-point time-series anova repeated-measures statistical-significance bayesian contingency-tables regression prediction quantiles classification auc k-means scikit-learn regression spatial circular-statistics t-test effect-size cohens-d r cross-validation feature-selection caret machine-learning modeling python optimization frequentist correlation sample-size normalization group-differences heteroscedasticity independence generalized-least-squares lme4-nlme references mcmc metropolis-hastings optimization r logistic feature-selection separation clustering k-means normal-distribution gaussian-mixture kullback-leibler java spark-mllib data-visualization categorical-data barplot hypothesis-testing statistical-significance chi-squared type-i-and-ii-errors pca scikit-learn conditional-expectation statistical-significance meta-analysis intuition r time-series multivariate-analysis garch machine-learning classification data-mining missing-data cart regression cross-validation matrix-decomposition categorical-data repeated-measures chi-squared assumptions contingency-tables prediction binary-data trend test-for-trend matrix-inverse anova categorical-data regression-coefficients standard-error r distributions exponential interarrival-time copula log-likelihood time-series forecasting prediction-interval mean standard-error meta-analysis meta-regression network-meta-analysis systematic-review normal-distribution multiple-regression generalized-linear-model poisson-distribution poisson-regression r sas cohens-kappa