Als «minimum» getaggte Fragen

X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ...,

Ich habe gelesen, dass der k-means-Algorithmus nur zu einem lokalen Minimum und nicht zu einem globalen Minimum konvergiert. Warum ist das? Ich kann mir logischerweise vorstellen, wie sich die Initialisierung auf das endgültige Clustering auswirken könnte, und es besteht die Möglichkeit eines...

Angenommen, X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) und Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Ich interessiere mich für z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y) . Gibt es einen unvoreingenommene Schätzer für zzz ? Der einfache Schätzer von bei dem ˉ x...

Dies ist mein erstes Mal hier. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich meine Frage in irgendeiner Weise klären kann (einschließlich Formatierung, Tags usw.). (Und hoffentlich kann ich später bearbeiten!) Ich habe versucht, Referenzen zu finden und mich mithilfe der Induktion zu lösen, bin aber bei...

Ich bin nicht sicher, wie ich dieses Problem lösen soll. Wir haben also zwei Folgen von Zufallsvariablen, XiXiX_i und YiYiY_i für i=1,...,ni=1,...,ni=1,...,n . Nun sind XXX und YYY unabhängige Exponentialverteilungen mit den Parametern λλ\lambda und μμ\mu . Anstatt jedoch die Beobachtung XXX und...

Ich lese ein Konferenzpapier von Geyer aus dem Jahr 1991, das unten verlinkt ist. Darin scheint er sich einer Methode zu entziehen, die MCMC für die MLE-Parameterschätzung verwenden kann Dies reizt mich, da ich BFGS-Algorithmen, GAs und alle Arten dieser schrecklichen handgewellten Lucky-Dip-...

Angenommen, ich habe das Minimum, den Mittelwert und das Maximum eines Datensatzes, z. B. 10, 20 und 25. Gibt es eine Möglichkeit: Erstellen Sie eine Verteilung aus diesen Daten und wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich über oder unter dem Mittelwert

In R gibt es eine Funktion nlm (), die eine Minimierung einer Funktion f unter Verwendung des Newton-Raphson-Algorithmus durchführt. Diese Funktion gibt insbesondere den Wert des Variablencodes aus, der wie folgt definiert ist: Code eine Ganzzahl, die angibt, warum der Optimierungsprozess beendet...

UPDATE 25. Januar 2014: Der Fehler wurde behoben. Bitte ignorieren Sie die berechneten Werte des erwarteten Werts im hochgeladenen Bild - sie sind falsch - ich lösche das Bild nicht, weil es eine Antwort auf diese Frage generiert hat. UPDATE 10. Januar 2014: Der Fehler wurde gefunden - ein...

Nehmen Sie den folgenden Aufbau an: Es sei Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Auch Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Außerdem ist ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i +...

Angenommen, ich habe positive Parameter zum Schätzen von und deren entsprechenden unverzerrten Schätzungen, die von den Schätzern , dh , und so weiter.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...

Ich sehe mir an, wie sich der erwartete minimale euklidische Abstand zwischen zufällig einheitlichen Punkten und dem Ursprung ändert, wenn wir die Dichte zufälliger Punkte ( Punkte pro Quadrateinheit ) um den Ursprung erhöhen . Ich habe es geschafft, eine Beziehung zwischen den beiden als solche zu...

Lassen X.XX und Y.YY sei iid ∼ N.o r m a l ( 0 , 1 )∼Normal(0,1)\sim Normal(0,1) Lassen A = m a x ( X., Y.)A=max(X,Y)A=max(X,Y) und B = m i n ( X., Y.)B=min(X,Y)B=min(X,Y) Was sind V.a r ( A )Var(A)Var(A) und V.a r ( B )Var(B)Var(B)? Aus der Simulation bekomme ich V.a r ( A ) = V.a r ( B...