Was ist der Zweck der Verknüpfungsfunktion als Bestandteil des verallgemeinerten linearen Modells? Warum brauchen wir das? Wikipedia besagt: Es kann zweckmäßig sein, die Domäne der Verknüpfungsfunktion an den Bereich des Mittelwerts der Verteilungsfunktion anzupassen Was ist der Vorteil...
Ich habe iterativ die kleinsten Quadrate (IRLS) neu gewichtet, um Funktionen der folgenden Form zu minimieren: J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) Dabei ist die Anzahl der Instanzen von , die robuste Schätzung, die ich möchte, und...
Hintergrund: Ich versuche, Princetons Überprüfung der MLE-Schätzung für GLM zu folgen . Verstehe ich die Grundlagen der MLE Schätzung: likelihood, score, beobachteten und erwarteten Fisher informationund die Fisher scoringTechnik. Und ich weiß, wie man eine einfache lineare Regression mit einer...
Gibt es Standardalgorithmen (im Gegensatz zu Programmen) für die hierarchische lineare Regression? Machen die Leute normalerweise nur MCMC oder gibt es spezialisiertere, vielleicht teilweise geschlossene
Ich habe die Funktion glm.fit in R verwendet, um Parameter an ein logistisches Regressionsmodell anzupassen. Standardmäßig verwendet glm.fit iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate, um die Parameter anzupassen. Was sind einige Gründe, warum dieser Algorithmus bei Verwendung für die logistische...