Als «extreme-value» getaggte Fragen

Talebs Buch "The Black Swan" war ein Bestseller der New York Times, als es vor einigen Jahren herauskam. Das Buch ist jetzt in der zweiten Auflage. Nach einem Treffen mit Statistikern auf einer JSM (einer jährlichen statistischen Konferenz) hat Taleb seine Kritik an der Statistik etwas...

Das Maximum von iid Standardnormals konvergiert mit der Standard-Gumbel- Verteilung gemäß der Extremwerttheorie .X1, … , Xn. ∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Wie können wir das zeigen? Wir haben P( max Xich≤ x ) = P( X1≤ x , … , Xn≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( Xn≤ x ) = F( x...

Angenommen, ich habe zwei normale Standard-Zufallsvariablen und , die gemeinsam mit dem Korrelationskoeffizienten normal sind .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr Was ist die Verteilungsfunktion von ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1,

Ich komme aus dem Bauingenieurwesen, in dem wir die Extremwerttheorie wie die GEV-Verteilung verwenden, um den Wert bestimmter Ereignisse vorherzusagen, z. B. Die größte Windgeschwindigkeit , dh den Wert, auf den 98,5% der Windgeschwindigkeit abfallen würden. Meine Frage ist, warum so eine...

Ich suche ein Beispiel für 2 Zufallsvariablen XXX , YYY so dass |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 Betrachtet man jedoch den Endteil der Verteilungen, so sind sie stark korreliert. (Ich versuche, "korrelierte" / "Korrelation" für den Schwanz zu vermeiden,...

Ich interessiere mich für die Ergebnisse dieses Papiers von 2009: Warum sind (die besten) Frauen so gut im Schach? Beteiligungsquoten und geschlechtsspezifische Unterschiede in geistigen Bereichen Dieser Artikel versucht zu erklären, warum die besten männlichen Schachspieler so viel besser zu sein...

Was sind bekannte Obergrenzen dafür, wie oft die euklidische Norm eines einheitlich gewählten Elements von wird größer als ein gegebener Schwellenwert sein?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Ich interessiere mich hauptsächlich für Grenzen, die...

Angenommen, und Y sind normale Zufallsvariablen (unabhängig, aber nicht unbedingt identisch verteilt). Gibt es bei einem bestimmten a eine schöne Formel für P (\ max (X, Y) \ leq x) oder ähnliche Konzepte? Wissen wir, dass \ max (X, Y) normalverteilt ist, vielleicht eine Formel für Mittelwert und...

Gibt es eine schöne Grenzverteilung von wenn n zu \ infty geht , vorausgesetzt, es handelt sich um Normalverteilungen mit Varianz \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein bekanntes Problem mit einem...

Die logarithmische Normalverteilung gehört zum maximalen Anziehungsbereich von Gumbel , wobei: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...

Ich habe eine Stichprobe (Größe 250) aus einer Population. Ich kenne die Verteilung der Bevölkerung nicht. Die wichtigste Frage: Ich möchte einen Punkt Schätzung der 1 st -Perzentil der Bevölkerung, und dann will ich ein 95% Konfidenzintervall um meinen Punkt zu schätzen. Meine Punktschätzung wird...

Betrachten Sie n⋅mn⋅mn\cdot m unabhängige Draws aus cdf F(x)F(x)F(x) , das über 0-1 definiert ist, wobei nnn und mmm ganze Zahlen sind. Gruppieren Sie die Draws willkürlich in nnn Gruppen mit m Werten in jeder Gruppe. Sehen Sie sich den Mindestwert in jeder Gruppe an. Nehmen Sie die Gruppe, die das...

Heute habe ich eine ziemlich bekannte Tatsache erkannt. Die logTransformation einer Zufallsvariablen, die aus einer Fettschwanzverteilung gezogen wird, wird in eine exponentielle Schwanzverteilung abgebildet . Meine Frage ist sehr einfach: Reicht der Logarithmus aus, um jede Verteilung zu zähmen?...

Stellen Sie sich vor, ich habe eine Zufallsvariable mit supp und für jedes festeXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Nun gegeben ein iid Beispiel - ist es möglich,