Sei eine Brownsche Standardbewegung. Es sei das Ereignis und sei wobei die Indikatorfunktion bezeichnet. Gibt es so dass für für alle ? Ich vermute, die Antwort lautet ja; Ich habe versucht, mit der Methode des zweiten Moments herumzuspielen, aber nicht viel zu nützen. Kann dies mit der Methode des...
Ich möchte einen Brownschen Exkursionsprozess simulieren (eine Brownsche Bewegung, die konditioniert ist, ist immer positiv, wenn 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 bis 000 bei t=1t=1t=1 ). Da ein Brownscher Exkursionsprozess eine Brownsche Brücke ist, die so konditioniert ist, dass sie immer...
Die Brownsche Bewegung wird als Grenze der Summe der Gaußschen Inkremente konstruiert. Kann man stattdessen eine nicht-Gaußsche stabile Verteilung (z. B. die Cauchy-Verteilung) verwenden und trotzdem einen Prozess konstruieren? Würde sich der Skalierungsparameter eines solchen Prozesses gemäß der...
Ich versuche, Übung 3.9.10 auf S. 22 zu lösen . 66 von Ubbo F. Wiersemas "Brownian Motion Calculus" (John Wiley & Sons, 2008) , in dem das stochastische Integral simuliert werden soll ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B.(t) dB.(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) indem zunächst eine Partition von in Teilintervalle...