Stabile Verteilungen sind unter Windungen unveränderlich. Welche Unterfamilien der stabilen Verteilungen werden ebenfalls unter Multiplikation geschlossen? In dem Sinne, dass wenn und , dann die Produktwahrscheinlichkeitsdichtefunktion, (bis zu einer Normalisierungskonstante) auch zu ?FFFf∈Ff∈Ff\in...
Positive stabile Verteilungen werden durch vier Parameter beschrieben: den Skewness-Parameter , den Skalenparameter σ > 0 , den Ortsparameter μ ∈ ( - ∞ , ∞ ) und den sogenannten Indexparameter . Wenn Null ist, ist die Verteilung um symmetrisch , wenn es positiv (bzw. negativ) ist, ist die...
Die folgenden Transplantate stammen aus diesem Artikel . Ich bin ein Neuling im Bootstrap und versuche, das parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Bootstrapping-Bootstrapping für ein lineares gemischtes Modell mit R bootPaket zu implementieren. R-Code Hier ist mein RCode:...
Eine der angeblichen Anwendungen von L-Schätzern ist die Fähigkeit, die Parameter einer Zufallsvariablen, die aus einer bestimmten Klasse gezogen wird, "robust" zu schätzen. Einer der Nachteile der Verwendung von Levy stabilen Verteilungenαα\alpha besteht darin, dass es schwierig ist, die Parameter...
Die Brownsche Bewegung wird als Grenze der Summe der Gaußschen Inkremente konstruiert. Kann man stattdessen eine nicht-Gaußsche stabile Verteilung (z. B. die Cauchy-Verteilung) verwenden und trotzdem einen Prozess konstruieren? Würde sich der Skalierungsparameter eines solchen Prozesses gemäß der...
Die Pearson-Korrelation wird über Varianz und Kovarianz definiert und funktioniert daher nicht, wenn sie auf stabile Verteilungen mit angewendet wird . Gibt es eine Möglichkeit, den Begriff der Korrelation mit solchen Verteilungen zu verallgemeinern, z. B. durch irgendeine Form der...