Statistische Modelle, die durch eine endliche Anzahl von reellen Parametern beschrieben werden. Wird häufig im Gegensatz zu nicht parametrischen Statistiken verwendet.
Bestimmte Hypothesen können mit dem Student- t- Test (möglicherweise mit der Welch-Korrektur für ungleiche Varianzen bei zwei Stichproben) oder mit einem nichtparametrischen Test wie dem Wilcoxon-Paired-Signed-Rank-Test, dem Wilcoxon-Mann-Whitney-U-Test, getestet werden. oder der Paired-Sign-Test....
Bei der Lösung von Geschäftsproblemen mithilfe von Daten wird häufig davon ausgegangen, dass mindestens eine der Annahmen, die die klassischen Statistiken untermauern, ungültig ist. Meistens stört sich niemand daran, diese Annahmen zu überprüfen, so dass Sie es nie wirklich wissen. Zum Beispiel ist...
In welchen Fällen sollte man den einen dem anderen vorziehen? Ich habe jemanden gefunden, der aus pädagogischen Gründen einen Vorteil für Kendall beansprucht. Gibt es noch andere
Kann mir jemand erklären, warum jemand für Hypothesentests oder Regressionsanalysen eine parametrische Methode einer nichtparametrischen statistischen Methode vorziehen sollte? In meinen Augen ist es wie beim Rafting und bei der Auswahl einer nicht wasserfesten Uhr, weil Sie sie möglicherweise...
Ich habe Daten aus einem Experiment, das ich mit t-Tests analysiert habe. Die abhängige Variable ist intervallskaliert und die Daten sind entweder ungepaart (dh 2 Gruppen) oder gepaart (dh innerhalb von Subjekten). ZB (innerhalb von Fächern): x1 <- c(99, 99.5, 65, 100, 99, 99.5, 99, 99.5, 99.5,...
Aus der Theorie der Statistik von Mark J. Schervish (Seite 12): DeFinettis Repräsentationssatz 1.49 ist zwar von zentraler Bedeutung für die Motivierung parametrischer Modelle, wird jedoch in ihrer Implementierung nicht verwendet. Wie ist der Satz von zentraler Bedeutung für parametrische...
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als...
Diese Frage beschäftigt mich seit über einem Monat. In der Ausgabe der Amstat News vom Februar 2015 ist ein Artikel von Berkeley-Professor Mark van der Laan zu lesen, in dem die Leute wegen der Verwendung ungenauer Modelle beschimpft werden. Er stellt fest, dass Statistik durch die Verwendung von...
Es gibt verschiedene gängige Resampling-Techniken, die in der Praxis häufig verwendet werden, z. B. Bootstrapping, Permutationstest, Jackknife usw. In zahlreichen Artikeln und Büchern werden diese Techniken erläutert, z. B. Philip I Good (2010) Permutation, Parametric und Bootstrap Tests von...
Entscheidungsbäume scheinen eine sehr verständliche Methode des maschinellen Lernens zu sein. Einmal erstellt, kann es leicht von einem Menschen inspiziert werden, was bei einigen Anwendungen von großem Vorteil ist. Was sind die praktischen Schwächen von
Verallgemeinerte additive Modelle sind solche, bei denen . die funktionen sind flüssig und zu schätzen. In der Regel durch Splines bestraft. MGCV ist ein Paket in R, und der Autor (Simon Wood) schreibt ein Buch über sein Paket mit R-Beispielen. Ruppert et al. (2003) schreiben ein weitaus...
Stark verzerrte Verteilungen wie die Protokollnormale führen nicht zu genauen Bootstrap-Konfidenzintervallen. Hier ist ein Beispiel, das zeigt, dass der linke und der rechte Heckbereich weit vom idealen Wert von 0,025 entfernt sind, unabhängig davon, welche Bootstrap-Methode Sie in R...
Die Wahrscheinlichkeit kann auf verschiedene Arten definiert werden, zum Beispiel: die Funktion LLL von Θ × XΘ×X\Theta\times{\cal X} die Karten ( θ , x )(θ,x)(\theta,x) zu L ( θ | x )L(θ∣x)L(\theta \mid x) , das heißt L : Θ × X → RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} . die...
Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) :...
Ich habe von Owens empirischer Wahrscheinlichkeit gehört, habe sie aber bis vor kurzem nicht beachtet, bis ich auf sie in einem Papier von Interesse gestoßen bin ( Mengersen et al. 2012 ). Um es zu verstehen, habe ich herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten als , wobei...
Ich bin etwas verwirrt. Warum werden Gaußsche Prozesse als nicht parametrische Modelle bezeichnet? Sie gehen davon aus, dass die funktionalen Werte oder eine Teilmenge davon einen Gaußschen Wert vor dem Mittelwert 0 und eine Kovarianzfunktion als Kernelfunktion haben. Diese Kernelfunktionen selbst...
Wenn ich über den 2-Stichproben-KS-Test lese, verstehe ich genau, was er tut, aber ich verstehe nicht, warum er funktioniert . Mit anderen Worten, ich kann alle Schritte ausführen, um die empirischen Verteilungsfunktionen zu berechnen, die maximale Differenz zwischen den beiden zu ermitteln, die...
Stimmt es, dass Bayes'sche Methoden nicht überanstrengen? (Ich habe einige Artikel und Tutorials gesehen, die diese Behauptung aufstellten.) Wenn wir beispielsweise einen Gaußschen Prozess auf MNIST anwenden (handschriftliche Ziffernklassifizierung), ihn aber nur als einzelnes Sample anzeigen,...
Bei der Zeitreihenrecherche in R stellte ich fest, dass arima nur die Koeffizientenwerte und ihre Standardfehler des angepassten Modells angegeben werden. Ich möchte aber auch den p-Wert der Koeffizienten erhalten. Ich habe keine Funktion gefunden, die die Bedeutung von coef liefert. Ich möchte...
Ich benutze JMP, um Unterschiede in der Vegetationsbedeckung in Wachstumsgruppen (Bäume, Sträucher, Kräuter usw.) vor und nach drei Behandlungen mit einer Kontrolle zu untersuchen. Meine Stichprobe ist klein (n = 5) und die meisten meiner Verteilungen sind nicht normalverteilt. Für die...