Eines der Dinge, die die Ökonometrie einzigartig machen, ist die Verwendung der Technik der verallgemeinerten Methode der Momente. Welche Arten von Problemen machen GMM geeigneter als andere Schätztechniken? Was bringt Ihnen die Verwendung von GMM in Bezug auf Effizienz oder verminderte Verzerrung...
Es gibt bekannte Online-Formeln zur Berechnung von exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten und Standardabweichungen eines Prozesses . Für den Mittelwert,(xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n und für die...
Was ist eine Momenterzeugungsfunktion (MGF)? Können Sie es in Laienbegriffen und zusammen mit einem einfachen und einfachen Beispiel erklären? Bitte beschränken Sie sich so weit wie möglich auf formale mathematische
Ich stelle fest, dass bei Statistiken / Methoden des maschinellen Lernens eine Verteilung häufig durch einen Gaußschen Wert angenähert wird und dann der Gaußsche Wert für die Stichprobe verwendet wird. Sie beginnen mit der Berechnung der ersten beiden Momente der Verteilung und verwenden diese, um...
Ich kann auf Wikipedia oder Wolfram Mathworld keine Definitionen für Tantile oder Medial finden, aber die folgende Erklärung findet sich in Bílková, D. und Mala, I. (2012), " Anwendung der L-Moment-Methode bei der Modellierung der Einkommensverteilung in der Tschechischen Republik ", Austrian...
Ich möchte Koeffizienten zu einer Regression berechnen, die der logistischen Regression sehr ähnlich wenn könnte). Ich habe überlegt, GMM zur Berechnung der Koeffizienten zu verwenden, bin mir aber nicht sicher, welche Bedingungen ich im Moment verwenden soll.EIN1 + e- ( b0+ b1x1+ b2x2+ …...
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Momentenmethode und GMM (General Method of Moments), ihre Beziehung und wann sollte die eine oder andere verwendet
In Kreis Statistiken, der Erwartungswert einer Zufallsvariablen mit den Werten auf dem Kreis S ist definiert als m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (siehe wikipedia ). Dies ist eine sehr natürliche Definition, ebenso wie die Definition der Varianz V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | . Wir brauchten also...
Welche Tests stehen zur Verfügung, um zwei unabhängige Stichproben auf die Nullhypothese hin zu testen, dass sie aus Populationen mit demselben Versatz stammen? Es gibt einen klassischen 1-Stichproben-Test, um festzustellen, ob der Versatz einer festen Zahl entspricht (der Test bezieht sich auf den...
Im Allgemeinen scheint die Methode der Momente nur mit dem beobachteten Stichprobenmittelwert oder der Varianz mit den theoretischen Momenten übereinzustimmen, um Parameterschätzungen zu erhalten. Dies ist oft dasselbe wie MLE für exponentielle Familien, wie ich erfahre. Es ist jedoch schwierig,...
Ich sehe an verschiedenen Stellen erwähnt, dass ANOVA seine Schätzung mit der Methode der Momente durchführt. Diese Behauptung verwirrt mich, denn obwohl ich mit der Methode der Momente nicht vertraut bin, verstehe ich, dass sie etwas anderes ist als die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit...
Ich habe also einen zufälligen Prozess, der logarithmisch normalverteilte Zufallsvariablen . Hier ist die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:XXX Ich wollte die Verteilung einiger Momente dieser ursprünglichen Verteilung schätzen , sagen wir den ersten Moment: das arithmetische Mittel....
Gibt es eine Analogie zu den Ungleichungen von Chebyshev im einseitigen Fall? Die Chebyshev-Cantelli-Ungleichung scheint nur für die Varianz zu funktionieren, während die Chebyshevs-Ungleichung leicht für alle Exponenten erzeugt werden kann. Kennt jemand eine einseitige Ungleichung, die die...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Gibt es nicht identische Verteilungen, die zufällig die gleiche momenterzeugende Funktion
Es gibt eine ganze Reihe von Methoden zur Parameterschätzung. MLE, UMVUE, MoM, Entscheidungstheorie und andere scheinen alle einen ziemlich logischen Grund dafür zu haben, warum sie für die Parameterschätzung nützlich sind. Ist eine Methode besser als die andere, oder handelt es sich nur darum, wie...
Ich dachte über die Bedeutung der Familie auf der Ortsskala nach. Mein Verständnis ist, dass für jedes XXX Mitglied einer Ortsskalenfamilie mit den Parametern aaa Ort und bbb Skala die Verteilung von Z=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/b nicht von irgendwelchen Parametern abhängt und für jedes dazugehörige...
Ich verwende den üblichen Schätzer für Kurtosis, , aber ich bemerke, dass selbst kleine Ausreißer in meiner empirischen Verteilung , dh kleine Spitzen weit vom Zentrum entfernt, beeinflussen es enorm. Gibt es einen Kurtosis-Schätzer, der robuster ist?K.^=
Was ist der beste Weg, um für zwei gegebene ganze Zahlen zu approximieren wenn Sie den Mittelwert , die Varianz , die Schiefe und die überschüssige Kurtosis einer diskreten Verteilung und aus den (Nicht-Null-) Maßen der Form und dass eine normale Annäherung nicht angemessen
Das te Moment einer Zufallsvariablen X ist endlich, wenn E ( | X r | ) < ∞ istrrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Ich versuche zu zeigen, dass für jede positive ganze Zahl der s- te Moment E [ | X s | ] ist auch