Als «shrinkage» getaggte Fragen

Einbeziehung zusätzlicher Einschränkungen (normalerweise eine Strafe für die Komplexität) in den Modellanpassungsprozess. Wird verwendet, um eine Überanpassung zu verhindern / die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern.

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Einheitliche Sicht auf die Schrumpfung: Welche Beziehung besteht (wenn überhaupt) zwischen Steins Paradoxon, Gratregression und zufälligen Effekten in gemischten Modellen?

Betrachten Sie die folgenden drei Phänomene. Steins Paradoxon: Angesichts einiger Daten aus der multivariaten Normalverteilung in ist der Stichprobenmittelwert kein sehr guter Schätzer für den wahren Mittelwert. Man kann eine Schätzung mit kleinerem mittleren Fehlerquadrat erhalten, wenn man alle...

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Welches Problem lösen Schrumpfmethoden?

Die Weihnachtszeit hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mit den Elementen des statistischen Lernens am Feuer zu entspannen . Aus ökonometrischer Sicht (häufig) habe ich Probleme, die Verwendung von Schrumpfungsmethoden wie Ridge Regression, Lasso und Least Angle Regression (LAR) zu verstehen....

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Was sind die korrekten Werte für Präzision und Rückruf in Randfällen?

Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen...

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Optimale Elfmeterauswahl für Lasso

Gibt es analytische Ergebnisse oder experimentelle Arbeiten zur optimalen Wahl des Koeffizienten für den Strafzeitpunkt ? ℓ1ℓ1\ell_1Mit optimal meine ich einen Parameter, der die Wahrscheinlichkeit der Auswahl des besten Modells maximiert oder den erwarteten Verlust minimiert. Ich frage, weil es...

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Was ist Schrumpfung?

Das Wort Schrumpfung wird in bestimmten Kreisen häufig verwendet. Aber was Schrumpfung ist, scheint es keine klare Definition zu geben. Wenn ich eine Zeitreihe (oder eine Sammlung von Beobachtungen eines Prozesses) habe, auf welche Weise kann ich eine Art empirischen Schrumpfens an der Reihe...