Die Weihnachtszeit hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mit den Elementen des statistischen Lernens am Feuer zu entspannen . Aus ökonometrischer Sicht (häufig) habe ich Probleme, die Verwendung von Schrumpfungsmethoden wie Ridge Regression, Lasso und Least Angle Regression (LAR) zu verstehen....
Tut mir leid, wenn diese Frage etwas grundlegend ist. Ich möchte die LASSO-Variablenauswahl für ein Modell mit mehreren linearen Regressionen in R verwenden. Ich habe 15 Prädiktoren, von denen einer kategorisch ist (wird das ein Problem verursachen?). Nach dem Setzen von und ich die folgenden...
Ich habe einmal eine Methode gehört, das Lasso zweimal zu verwenden (wie ein Doppel-Lasso), bei der Sie Lasso für die ursprüngliche Menge von Variablen ausführen, z. B. S1, eine dünn besetzte Menge mit der Bezeichnung S2 erhalten und dann erneut Lasso für die Menge S2 ausführen, um die Menge S3 zu...
Ich habe mich gefragt, warum LASSO- und LARS-Modellauswahlmethoden so beliebt sind, obwohl sie im Grunde genommen nur Variationen der schrittweisen Vorauswahl sind (und daher unter Pfadabhängigkeit leiden). Warum werden GETS-Methoden (General to Specific) für die Modellauswahl meist ignoriert,...
Für meine aktuelle Forschung verwende ich die Lasso-Methode über das glmnet-Paket in R für eine binomialabhängige Variable. In glmnet wird das optimale Lambda durch Kreuzvalidierung ermittelt und die resultierenden Modelle können mit verschiedenen Maßnahmen verglichen werden, z. B....
Ich möchte Folgendes tun: 1) OLS-Regression (kein Bestrafungsterm), um Beta-Koeffizienten ; steht für die zur Regression verwendeten Variablen. Ich mache das durch jb∗jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) Lasso-Regression mit einem Bestrafungsbegriff, die...
In ihrer wegweisenden Arbeit 'Least Angle Regression' beschreiben Efron et al. Eine einfache Modifikation des LARS-Algorithmus, mit der vollständige LASSO-Regularisierungspfade berechnet werden können. l1l1l_1∥β∥1‖β‖1\Vert \beta \Vert_1 Es scheint jedoch, dass die meisten verfügbaren Pakete den...