Wie kann man feststellen, ob eine Freundin die Zukunft erkennen kann (dh Aktien vorhersagen kann)?

Meine Freundin hat kürzlich einen Job als Verkäuferin und Händlerin bei einer großen Bank bekommen. Beflügelt von ihrem neuen Job glaubt sie, vorhersagen zu können, ob die Aktien am Monatsende höher oder niedriger sein werden als die Chance (sie glaubt, dass sie dies sogar mit einer Genauigkeit von 80% tun kann!).

Ich bin sehr skeptisch. Wir haben uns darauf geeinigt, ein Experiment durchzuführen, bei dem sie eine Reihe von Aktien auswählt und zu einem festgelegten Zeitpunkt prüft, ob sie nach oben oder unten weisen.

Meine Frage lautet: Wie viele Aktien müsste sie aussuchen und wie viele müsste sie richtig machen, um über ausreichende statistische Möglichkeiten zu verfügen, um mit Zuversicht sagen zu können, dass sie Aktien genau vorhersagen kann?

Wie viele Aktien müsste sie beispielsweise auswählen, um mit 95% iger Sicherheit zu erkennen, dass sie Aktien mit einer Genauigkeit von 80% auswählt?

Bearbeiten: Für das Experiment, dem wir zugestimmt haben, muss sie nicht vorhersagen, wie viel Aktien steigen oder fallen werden, sondern nur, ob sie steigen oder fallen werden.

Interessante Frage. Dies ist keine wirkliche Antwort, aber es ist zu lang, um einen Kommentar abzugeben.

Ich denke, Ihr experimenteller Entwurf wird aus folgenden Gründen in Frage gestellt:

1) Dies spiegelt nicht die Art und Weise wider, wie die Aktienauswahl in der „realen Welt“ tatsächlich bewertet wird. Nehmen wir als extremes Beispiel an, der Stock Picker A wählte 1 Aktie, die um 1000% stieg, und 9, die um 1% fiel, und der Stock Picker B wählte 10 Aktien, die alle um 1% stiegen. Wenn diese Aktien tatsächlich zur Erstellung eines Index verwendet würden, wäre A eindeutig der bessere Performer, aber B würde in Ihrem Experiment viel besser abschneiden. Eine finanziell interessantere Herausforderung wäre der Aufbau eines Portfolios und der Vergleich seiner Wertentwicklung mit der des S & P 500. Umgekehrt gibt es eine häufig verwendete Methode zur Bewertung dieser Wertentwicklung: Nehmen Sie einfach eine lineare Regression der täglichen Renditen des Portfolios gegen die des S & P. Der Intercept-Term (oft als „Alpha“ bezeichnet) misst die durchschnittliche Leistung „über dem Markt“. Da es sich um einen Koeffizienten einer linearen Regression handelt, ist es trivial, ein 95% -Konfidenzintervall zu erstellen, wenn Sie dies wünschen. Vergleichen Sie dies mit den Gebühren, die ihre Bank für diesen Service erheben würde.

2) Ignorieren Sie 1, da es sich so anhört, als hätten Sie sich beide bereits auf die Form des Experiments geeinigt, und überlegen Sie, wie dies gespielt werden könnte. Angenommen, ich hatte ein magisches Orakel, das mir die Wahrscheinlichkeit sagte, dass jede Aktie in einem Monat über ihrem aktuellen Kurs liegt (etwa). Dann könnte ich einfach die n Aktien mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten auswählen, und höchstwahrscheinlich würden über 50% von ihnen tatsächlich steigen. Solche Wahrscheinlichkeiten sind nun (unvollständig) in verschiedenen Optionspreisen kodiert. Zum Beispiel kann ich eine sogenannte "binäre Option" kaufen, die im Grunde genommen nur ein Glücksspiel für den Fall ist, dass "Aktie X wird am Datum Z über Kurs Y sein". Die Preisgestaltung impliziert eine Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses (je näher Z an der Gegenwart liegt, desto weniger verlässlich wird dies sein). Da das blinde Verfolgen der „Weisheit der Menge“ kein besonderes Fachwissen erfordert, Ich würde argumentieren, dass die Leistung einer solchen Strategie als „Zufallsniveau“ für Ihr bestimmtes Experiment betrachtet werden sollte. Alternativ legen Sie ihr eine Liste der Aktien Ihrer Wahl vor und lassen sie angeben, ob sie davon ausgehen, dass jede Aktie nach oben oder unten geht, zusammen mit ihrem Vertrauen in jede Vorhersage. Gruppieren Sie dann alle Antworten nach Konfidenzniveau und sehen Sie, wie genau sie übereinstimmen (dh, hat sie 90% der Aktien, bei denen sie zu 90% zuversichtlich war, korrekt vorhergesagt?). Es gibt eine Standardmethode, um dies zu quantifizieren. Ich kann mich nicht ohne weiteres daran erinnern, wie es heißt, aber man kann es in Superforecasters von Phil Tetlock nachlesen. und lassen Sie sie angeben, ob sie glaubt, dass jeder von ihnen aufwärts oder abwärts geht, zusammen mit ihrem Vertrauen in jede Vorhersage. Gruppieren Sie dann alle Antworten nach Konfidenzniveau und sehen Sie, wie genau sie übereinstimmen (dh, hat sie 90% der Aktien, bei denen sie zu 90% zuversichtlich war, korrekt vorhergesagt?). Es gibt eine Standardmethode, um dies zu quantifizieren. Ich kann mich nicht ohne weiteres daran erinnern, wie es heißt, aber man kann es in Superforecasters von Phil Tetlock nachlesen. und lassen Sie sie angeben, ob sie glaubt, dass jeder von ihnen aufwärts oder abwärts geht, zusammen mit ihrem Vertrauen in jede Vorhersage. Gruppieren Sie dann alle Antworten nach Konfidenzniveau und sehen Sie, wie genau sie übereinstimmen (dh, hat sie 90% der Aktien, bei denen sie zu 90% zuversichtlich war, korrekt vorhergesagt?). Es gibt eine Standardmethode, um dies zu quantifizieren. Ich kann mich nicht ohne weiteres daran erinnern, wie es heißt, aber man kann es in Superforecasters von Phil Tetlock nachlesen.

Ein sehr einfacher Test wäre wie folgt: Immer wenn sie eine Aktie auswählt, wählen Sie auch eine Aktie aus. Ich glaube, Sie sehen sich nicht als Börsenkenner. Daher wird Ihre Wahl ca. sein. zufällig.

Mit dieser Methode können Sie die statistische Leistung verbessern, indem Sie einige Regeln auferlegen:

1. Sie vergeben beide die gleiche Prognose (Abnahme oder Zunahme). Sie darf wählen, welche.
2. Sie sollten festlegen, zu welchem ​​Zeitpunkt Sie die Bestände auswerten.
3. Sie sollten definieren, wie viele Aktien Sie kaufen müssen (> 20 wäre schön) und dass Sie sie für den gleichen Geldbetrag kaufen müssen. Wenn sie sagt, dass sie Aktie A kauft, bedeutet dies, dass sie sie für 10 000 Dollar kaufen wird.
4. Die Dinge werden präziser, wenn Sie beide Ihre Auswahl auf Aktien eines speziellen Index beschränken. Dann müssen Sie keine Aktien auswählen, sondern können eine Simulation durchführen. Dann könnten Sie sogar die erwartete Varianz auswerten. Sie müssen die Bestandsdaten jedoch irgendwo speichern. Eine Alternative wäre, dass Sie immer, wenn sie eine Aktie kauft, 10 zufällige Aktien auswählen - Sie simulieren einfach die Auswahl von zehn zufälligen "Experten". :)

Wie viel Leistung soll Ihr statistischer Test haben? Das heißt, wenn sie die Fähigkeit besitzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit möchten Sie die Fähigkeit erkennen? Die Bestimmung der Leistung ist für die Bestimmung der Stichprobengröße von wesentlicher Bedeutung.

Nehmen wir zur Beantwortung einige Annahmen an

1. Nehmen wir an, wir wollen eine Potenz von 80% und ein Konfidenzniveau von 95% sowie einen einseitigen Test.
2. Um zu verhindern, dass eine einzige Vorhersage gemacht wird (dh, alle Aktien steigen), zwingen Sie sie, n Märkte vorherzusagen, die steigen und n Märkte, die fallen werden. Dies stellt sicher, dass sie vorhersagen kann, welche steigen und welche sinken werden.
3. $H_0: p>0.5$

In diesem Rahmen müsste sie 15 Aktien auswählen, die steigen und 15 Aktien, die fallen werden.

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