Ich habe versucht, die Ergebnisse der Option Stata robustin R zu replizieren . Ich habe den rlmBefehl aus dem MASS-Paket und auch den Befehl lmrobaus dem Paket "robustbase" verwendet. In beiden Fällen unterscheiden sich die Ergebnisse erheblich von der Option "robust" in Stata. Kann jemand bitte...
Es wurde von Angrist und Pischke vorgeschlagen, dass robuste (dh robust gegenüber Heteroskedastizität oder ungleichen Varianzen) Standardfehler als selbstverständlich gemeldet werden, anstatt sie zu testen. Zwei Fragen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Standardfehler bei Homoskedastizität? Tut...
Wikipedia und die Vignette des R-Sandwich-Pakets geben gute Informationen über die Annahmen, die OLS-Koeffizienten-Standardfehler stützen, und den mathematischen Hintergrund der Sandwich-Schätzer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das Problem der heteroskedastischen Residuen angegangen wird,...
Frage: Was sind die Hauptunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen der Verwendung von Standardfehlern nach Newey-West (1987) und nach Hansen-Hodrick (1980)? In welchen Situationen sollte eine dieser Situationen der anderen vorgezogen werden? Anmerkungen: Ich weiß, wie jedes dieser...
Ich führe eine gepoolte OLS-Regression mit dem plm-Paket in R aus. Meine Frage bezieht sich jedoch eher auf grundlegende Statistiken. Deshalb versuche ich, sie zuerst hier zu veröffentlichen. Da meine Regressionsergebnisse heteroskedastische Residuen ergeben, möchte ich versuchen, robuste...
Eine der Annahmen der linearen Regression ist, dass die Fehlerterme eine konstante Varianz aufweisen sollten und dass die mit dem Modell verbundenen Konfidenzintervalle und Hypothesentests auf dieser Annahme beruhen. Was genau passiert, wenn die Fehlerterme keine konstante Varianz...
Ich führe einige Regressionen durch und habe mich, da ich auf der sicheren Seite sein wollte, entschlossen, durchgehend HAC-Standardfehler (Heteroskedasticity & Autocorrelation Consistent) zu verwenden. Es kann einige Fälle geben, in denen keine serielle Korrelation vorliegt. Ist das sowieso...