Ich benutze rlm im R MASS-Paket, um ein multivariates lineares Modell zu regressieren. Es funktioniert gut für eine Reihe von Samples, aber ich erhalte Quasi-Null-Koeffizienten für ein bestimmtes Modell: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
Der übliche Ansatz zur Schätzung der Parameter einer Normalverteilung besteht darin, den Mittelwert und die Standardabweichung / Varianz der Stichprobe zu verwenden. Wenn es jedoch einige Ausreißer gibt, sollten der Median und die mediane Abweichung vom Median viel robuster sein, oder? Bei...
Ein Kollege in meinem Büro sagte mir heute: "Baummodelle sind nicht gut, weil sie von extremen Beobachtungen erfasst werden." Eine Suche hier ergab diesen Thread , der im Grunde den Anspruch unterstützt. Was mich zu der Frage führt: In welcher Situation kann ein CART-Modell robust sein und wie...
Einige statistische Tests sind robust und andere nicht. Was genau bedeutet Robustheit? Überraschenderweise konnte ich auf dieser Seite keine solche Frage finden. Darüber hinaus werden manchmal die Robustheit und die Leistungsfähigkeit eines Tests gemeinsam erörtert. Und intuitiv konnte ich nicht...
Ich habe eine Menge (ungefähr 1000) Schätzungen, und alle sollen Schätzungen der langfristigen Elastizität sein. Etwas mehr als die Hälfte davon wird mit Methode A und der Rest mit Methode B geschätzt. Irgendwo las ich so etwas wie "Ich denke, Methode B schätzt etwas ganz anderes als Methode A,...
Sei so dass für eine sehr kurze Stichprobe wie berechnet werden kann aus dem Auffinden der ten Ordnung statischer paarweiser Differenzen: Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\}kkk 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3...
Beispiele auf dieser Seite zeigen, dass die einfache Regression stark von Ausreißern beeinflusst wird und dies durch Techniken der robusten Regression überwunden werden kann: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Ich glaube, lmrob und ltsReg sind andere robuste...
Ich arbeite an Statistiken für Software-Builds. Ich habe Daten für jeden Build auf Pass / Fail und abgelaufene Zeit und wir generieren ~ 200 davon / Woche. Die Erfolgsquote lässt sich leicht zusammenfassen. Ich kann sagen, dass 45% einer Woche vergangen sind. Aber ich möchte auch die verstrichene...
Ich muss eine verallgemeinerte Gaußsche Verteilung an eine 7-dim-Punktwolke anpassen, die eine beträchtliche Anzahl von Ausreißern mit hoher Hebelwirkung enthält. Kennen Sie ein gutes R-Paket für diesen
Ich verwende den üblichen Schätzer für Kurtosis, , aber ich bemerke, dass selbst kleine Ausreißer in meiner empirischen Verteilung , dh kleine Spitzen weit vom Zentrum entfernt, beeinflussen es enorm. Gibt es einen Kurtosis-Schätzer, der robuster ist?K.^=
Ich führe eine logistische Regression mit einem binären Ergebnis durch (Start und nicht Start). Mein Prädiktormix besteht entweder aus kontinuierlichen oder dichotomen Variablen. Bei Verwendung des Box-Tidwell-Ansatzes verstößt einer meiner kontinuierlichen Prädiktoren möglicherweise gegen die...
Was bedeutet Gaußsche Effizienz bei robusten Schätzern ? Zum Beispiel hat einen Gaußschen Wirkungsgrad von 82% und einen Durchschlagspunkt von 50%.QnQnQ_{_n} Die Referenz ist: Rousseeuw PJ und Croux, C. (1993). "Alternativen zur mittleren absoluten Abweichung." J. American Statistical Assoc., 88,...
Ich verwende für Zähldaten ein Poisson - Regressionsmodell und frag mich , ob es Gründe gibt , nicht den robusten Standardfehler für die Parameterschätzungen zu benutzen? Ich bin besonders besorgt, da einige meiner Schätzungen ohne Robustheit nicht signifikant sind (z. B. p = 0,13), aber mit...
Bitte bearbeiten. Wenn Sie Daten mit starken Schwänzen haben, scheint es intuitiv zu sein, eine Regression mit Schülerfehlern durchzuführen. Während ich diese Möglichkeit erkundete, stieß ich auf dieses Papier: Breusch, TS, Robertson, JC & Welsh, AH (1. November 1997). Die neue Kleidung des...
Auf Seite 180 von Robust Statistics: Der auf Einflussfunktionen basierende Ansatz findet sich folgende Frage: 16: Zeigen Sie, dass für ortsinvariante Schätzer immer ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2} . Finden Sie die entsprechende Obergrenze für den
Ich suche eine robuste Schätzung des Mittelwerts, der eine bestimmte Eigenschaft hat. Ich habe eine Reihe von Elementen, für die ich diese Statistik berechnen möchte. Dann füge ich nacheinander neue Elemente hinzu und möchte für jedes weitere Element die Statistik neu berechnen (auch als...
Fragen: Werden in der Praxis falsche lineare Modelle verwendet oder werden sie von Zeit zu Zeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften beschrieben? Wenn ja, in welchen Bereichen werden sie eingesetzt? Gibt es andere Beispiele für solche Modelle? Schließlich wären Standardfehler, Werte, usw., die...
Wie kann ich den abgeschnittenen oder abgeschnittenen Mittelwert berechnen? Sagen wir um 10% abgeschnitten? Ich kann mir vorstellen, wie es geht, wenn Sie 10 Einträge oder so haben, aber wie kann ich es für viele Einträge
Eine der angeblichen Anwendungen von L-Schätzern ist die Fähigkeit, die Parameter einer Zufallsvariablen, die aus einer bestimmten Klasse gezogen wird, "robust" zu schätzen. Einer der Nachteile der Verwendung von Levy stabilen Verteilungenαα\alpha besteht darin, dass es schwierig ist, die Parameter...
Ich habe eine Reihe von Zahlen, von denen angenommen wird, dass sie aus einer Poisson-Verteilung stammen. Das Set hat auch einige Ausreißer und aus diesem Grund sind Schätzungen der maximalen Wahrscheinlichkeit stark betroffen. Ich habe gehört, dass robuste Schätzverfahren in einer solchen...