Die Punktschätzung ist die Anwendung eines Schätzers auf die Daten, um einen bestimmten Populationsparameter kennenzulernen.
Da man Konfidenzintervalle für p-Werte berechnen kann und das Gegenteil der Intervallschätzung die Punktschätzung ist: Ist der p-Wert eine
In meinem Kopf gab es einige Verwirrung über zwei Arten von Schätzern für den Populationswert des Pearson-Korrelationskoeffizienten. A. Fisher (1915) zeigte, dass für bivariate Normalpopulation empirisch ein negativ verzerrter Schätzer von , obwohl die Verzerrung nur für kleine Stichprobengrößen (...
Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) =
Diese Frage wurde von Cross Validated Meta migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 7 Jahren migriert . Kürzlich war ich sehr verlegen, als ich die Antwort auf die unparteiischen Schätzungen der minimalen Varianz für Parameter einer gleichmäßigen Verteilung abgab, die...
Ist es möglich, Datenpunkte aus gleitenden Durchschnittsdaten zu extrahieren? Mit anderen Worten, wenn ein Datensatz nur einfache gleitende Durchschnitte der vorherigen 30 Punkte enthält, ist es dann möglich, die ursprünglichen Datenpunkte zu extrahieren? Wenn das so ist,
Ich habe gerade einen Vortrag über statistische Inferenz ("Vergleichen von Proportionen und Mitteln") gesehen, der Teil eines Online-Kurses zur Einführung in die Statistik ist. Das Material ergab für mich so wenig Sinn wie immer (inzwischen muss ich dieses Zeug Dutzende Male gesehen haben, verteilt...
Invarianzeigenschaft von MLE: if die MLE ist von , dann für eine beliebige Funktion , die MLE von ist . θf(θ)f(θ)f( θ )θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f( θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Außerdem muss eine Eins-zu-Eins-Funktion sein.fff Das Buch sagt: "Um beispielsweise , das...
Ich arbeite an einer Software, die anhand mehrerer GPS-basierter Berichte reale Standorte (z. B. Geschwindigkeitskameras) ermitteln soll . Ein Benutzer fährt, wenn er einen Ort meldet, daher sind die Meldungen sehr ungenau. Um dieses Problem zu lösen, muss ich Berichte über denselben Standort...
Betrachten Sie eine Zufallsstichprobe wobei X i iid B e r n o u l l i ( p ) Zufallsvariablen sind, wobei p ∈ ( 0 , 1 ) ist . Überprüfen Sie, ob T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 eine ausreichende Statistik für p ist .{ X.1, X.2, X.3}}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}X.ichXiX_iB e r n o u l l i ( p...
Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als...
Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta...