Die Schätzung der Parzen-Fensterdichte wird als beschrieben p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) wobei nnn die Anzahl der Elemente im Vektor ist, ein Vektor ist, eine Wahrscheinlichkeitsdichte von , die...
Was sind die Maximum-Likelihood-Schätzer für die Parameter der Student-t-Verteilung? Existieren sie in geschlossener Form? Eine schnelle Google-Suche ergab keine Ergebnisse. Heute interessiert mich der univariate Fall, aber wahrscheinlich muss ich das Modell auf mehrere Dimensionen erweitern. EDIT:...
In der statistischen Folgerung wird in Problem 9.6b ein "Highest Density Region (HDR)" erwähnt. Die Definition dieses Begriffs fand ich jedoch nicht im Buch. Ein ähnlicher Begriff ist die höchste hintere Dichte (Highest Posterior Density, HPD). Aber es passt nicht in diesen Kontext, da in 9.6b...
Was ist der semantische Unterschied zwischen Mean Squared Error (MSE) und Mean Squared Prediction Error
In meinem Kopf gab es einige Verwirrung über zwei Arten von Schätzern für den Populationswert des Pearson-Korrelationskoeffizienten. A. Fisher (1915) zeigte, dass für bivariate Normalpopulation empirisch ein negativ verzerrter Schätzer von , obwohl die Verzerrung nur für kleine Stichprobengrößen (...
Konsistenz ist offensichtlich ein natürlicher und wichtiger Eigenschaftsschätzer, aber gibt es Situationen, in denen es besser ist, einen inkonsistenten Schätzer als einen konsistenten zu verwenden? Gibt es Beispiele für einen inkonsistenten Schätzer, der einen vernünftigen konsistenten Schätzer...
Chemische Analysen von Umweltproben werden im Folgenden häufig an Meldegrenzen oder verschiedenen Nachweis- / Bestimmungsgrenzen zensiert. Letztere können variieren, normalerweise proportional zu den Werten anderer Variablen. Beispielsweise muss möglicherweise eine Probe mit einer hohen...
Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) =
Wie ist die Beziehung zwischen Schätzer und
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...
Ich verstehe, dass der Unterschied zwischen ihnen damit zusammenhängt, ob die Gruppierungsvariable im Modell als fester oder zufälliger Effekt geschätzt wird, aber mir ist nicht klar, warum sie nicht gleich sind (wenn sie nicht gleich sind). Ich bin speziell daran interessiert, wie dies bei der...
Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen...
Ich versuche, die Parameter einer Gammaverteilung zu schätzen , die am besten zu meiner Datenprobe passt. Ich möchte nur den Mittelwert , den Standardwert (und damit die Varianz ) aus der Datenstichprobe verwenden, nicht die tatsächlichen Werte - da diese in meiner Anwendung nicht immer verfügbar...
Ich habe über den James-Stein-Schätzer gelesen. In diesen Anmerkungen wird definiert als θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Ich habe den Beweis gelesen, verstehe aber die folgende Aussage nicht: Geometrisch schrumpft der James-Stein-Schätzer jede...
Ich versuche, die rechnerische Komplexität / Schätzgeschwindigkeit von drei Gruppen von Methoden für die lineare Regression zu vergleichen, wie sie in Hastie et al. "Elemente des statistischen Lernens" (2. Aufl.), Kapitel 3: Auswahl der Teilmenge Schrumpfmethoden Methoden mit abgeleiteten...
Angenommen, ich habe ein Beispiel und das Bootstrap-Beispiel aus diesem Beispiel für ein stastitisches (z. B. den Mittelwert). Wie wir alle wissen, schätzt dieses Bootstrap-Beispiel die Stichprobenverteilung des Schätzers der Statistik.χχ\chi Ist der Mittelwert dieser Bootstrap-Stichprobe eine...
Eine Folge von Schätzern für einen Parameter θ ist asymptotisch normal, wenn √UnUnU_nθθ\theta. (Quelle) Wir nennen dannvdie asymptotische Varianz vonUn. Wenn diese Varianz gleich derCramer-Rao-Grenze ist, sagen wir, dass der Schätzer / die Sequenz asymptotisch effizient
Ich habe eine Frage zur Berechnung des James-Stein-Schrumpfungsfaktors in dem 1977 erschienenen Scientific American Paper von Bradley Efron und Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . Ich habe die Daten für die Baseballspieler gesammelt und sie sind unten angegeben: Name, avg45, avgSeason...
Diese Frage wurde von Cross Validated Meta migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 7 Jahren migriert . Kürzlich war ich sehr verlegen, als ich die Antwort auf die unparteiischen Schätzungen der minimalen Varianz für Parameter einer gleichmäßigen Verteilung abgab, die...
Frage Die Varianz einer negativen Binomialverteilung (NB) ist immer größer als ihr Mittelwert. Wenn der Mittelwert einer Stichprobe größer als ihre Varianz ist, schlägt der Versuch fehl, die Parameter einer NB mit maximaler Wahrscheinlichkeit oder mit Momentschätzung anzupassen (es gibt keine...