In mehreren Antworten habe ich gesehen, dass CrossValidated-Benutzer OP vorschlagen, frühe Artikel über Lasso, Ridge und Elastic Net zu finden.
Was sind für die Nachwelt die wegweisenden Arbeiten zu Lasso, Ridge und Elastic Net?
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In mehreren Antworten habe ich gesehen, dass CrossValidated-Benutzer OP vorschlagen, frühe Artikel über Lasso, Ridge und Elastic Net zu finden.
Was sind für die Nachwelt die wegweisenden Arbeiten zu Lasso, Ridge und Elastic Net?
Da Sie nur nach Referenzen suchen, finden Sie hier die Liste:
Ein historisch wichtiges Papier, von dem ich glaube, dass es zuerst gezeigt hat, dass Vorspannungsschätzer zu verbesserten Schätzungen für gewöhnliche lineare Modelle führen können:
Einige modernere und wichtigere Strafen sind SCAD und MCP:
Und noch mehr zu sehr guten Algorithmen zum Erhalten von Schätzungen mit diesen Methoden:
Sehenswert ist auch dieses Papier über den Dantzig-Selektor, das sehr eng mit dem LASSO verwandt ist, aber (glaube ich) die Idee von Orakel-Ungleichungen für statistische Schätzer einführt, die eine ziemlich mächtige Idee sind