Ist Bootstrapping eine gültige Methode, um die Unsicherheit der Medianschätzung zu bewerten?

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Bootstrapping funktioniert gut, um auf die Unsicherheit in der mittleren Schätzung zuzugreifen, aber ich erinnere mich, dass das Lesen der Bootstraps bei der Beurteilung der Unsicherheit in Quantilschätzungen (insbesondere im Median) keine gute Arbeit leistet.

Ich kann mich nicht erinnern, wo ich das gelesen habe, und mit einer schnellen Google-Suche konnte ich nicht viel finden. Gedanken dazu und eventuelle Hinweise wären sehr dankbar.

references bootstrap median Tal
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Für mich klingt das seltsam, da mit dem sqregBefehl " Bootstrapping" (Simultan-Quantil-Regression) in Stata die Standardfehler geschätzt werden. Aber das beweist nichts, ich weiß.
Boscovich
Siehe auch: Rogers, WH 1992. sg11: Quantile Regressionsstandardfehler. Stata Technical Bulletin 9: 16-19. Nachdruck im Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 2, S. 133–137. College Station, TX: Stata Press. --- Rogers, WH 1993. sg11.2: Berechnung von Quantil-Regressions-Standardfehlern. Stata Technical Bulletin 13: 18-19. Nachdruck im Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 3, S. 77–78. College Station, TX: Stata Press.
Boscovich
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Die Referenz Sie erwähnen könnte (1) in Beziehung gesetzt wird die Probe Median Ein Hinweis auf Bootstrapping , (2) Exakte Konvergenzrate von Bootstrap - Quantil Varianzschätzer
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Ich frage mich, ob es einen Kommunikationsfehler gab. Es versteht sich, dass der Bootstrap in der Mitte einer Distribution besser funktioniert als an den Schwänzen. So zum Beispiel wäre der Median Bootstrapping die meisten robust Quantil, während notwendigerweise Bootstrapping die min oder max ausfällt. Möglicherweise ist die Antwort von @ cardinal hier von Interesse.
gung - Wiedereinsetzung von Monica
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@Procrastinator Vielen Dank für die zwei sehr relevanten Referenzen, die Sie zitieren. Mein Buch, das ich in meiner Antwort zitiere, enthält Verweise auf Bootstrap-Artikel und beide Verweise, die Sie zitieren, sind im Buch aufgeführt.
Michael R. Chernick

Antworten:

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Der Median kann gebootet werden und die Schätzung des Medians ist eine gute Anwendung des Bootstraps. Staudte und Sheather (1990 pp.83-850 hier beschriebenen herleiten die genaue Berechnung der Bootstrap - Schätzung der Standardfehler der Schätzung des Medians , die ursprünglich in einem Papier von Maritz und Jarrett 1978 Einzelheiten abgeleitet wurde , kann sein finden Sie auf den Seiten 48-50 meines Buches auf dem Bootstrap hier auf amazon.com .

Michael R. Chernick
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F
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@Procrastinator Ja, es ist gut, dass Sie auf die leichte Einschränkung der Konsistenz hingewiesen haben. Grundsätzlich wird ein Moment Alpha> 0 benötigt, um zu existieren.
Michael R. Chernick
(+1) @Michael, ich hatte erwartet, in dieser Frage eine Antwort von dir zu sehen.
@Procrastinator Ja, meine Augen leuchten auf, wenn ich den Begriff Bootstrap in der Frage sehe.
Michael R. Chernick