Ich habe eine experimentell beobachtete Verteilung, die einer Gamma- oder Lognormalverteilung sehr ähnlich sieht. Ich habe gelesen, dass die Lognormalverteilung die maximale Entropiewahrscheinlichkeitsverteilung für eine Zufallsvariable für die der Mittelwert und die Varianz von ln ( X ) festgelegt sind. Hat die Gamma-Verteilung ähnliche Eigenschaften?
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Antworten:
Bezüglich der qualitativen Unterschiede sind lognormal und gamma, wie Sie sagen, ziemlich ähnlich.
In der Praxis werden sie häufig verwendet, um dieselben Phänomene zu modellieren (einige verwenden ein Gamma, andere ein Lognormal). Sie sind beide zum Beispiel Modelle mit konstantem Variationskoeffizienten (der CV für die logarithmische Norm isteσ2−1−−−−−−√ 1/α−−√
Vielleicht finden Sie es lehrreich, die Dichte ihrer Protokolle zu betrachten , was häufig einen sehr deutlichen Unterschied zeigt.
Das Protokoll einer lognormalen Zufallsvariablen ist ... normal. Es ist symmetrisch.
Das Protokoll einer Gamma-Zufallsvariablen ist schief. Abhängig vom Wert des Formparameters kann er ziemlich schief oder nahezu symmetrisch sein.
Hier ist ein Beispiel, bei dem sowohl lognormal als auch gamma den Mittelwert 1 und die Varianz 1/4 haben. Das obere Diagramm zeigt die Dichte (Gamma in Grün, Lognormal in Blau) und das untere Diagramm zeigt die Dichte der Logs:
(Das Aufzeichnen des Protokolls über die Dichte der Protokolle ist ebenfalls nützlich. Das heißt, es wird eine Protokollskala auf der obigen y-Achse erstellt.)
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Um Ihre Frage zu physikalischen Prozessen zu beantworten, die diese Verteilungen erzeugen: Die logarithmische Normalverteilung entsteht, wenn der Logarithmus von X normalverteilt ist, zum Beispiel, wenn X das Produkt sehr vieler kleiner Faktoren ist. Wenn X gammaverteilt ist, ist es die Summe vieler exponentiell verteilter Variablen. Zum Beispiel die Wartezeit für viele Ereignisse eines Poisson-Prozesses.
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