Für die ungewichtete Varianz existiert die vorspannungskorrigierte Stichprobenvarianz, wenn der Mittelwert aus denselben Daten geschätzt wurde: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑ich( xich- μ )2Var(X): =1n∑ich(xich-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) : = 1n - 1∑ich( xich- E[ X]...
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Ich nehme gerade an einem Wettbewerb teil. Ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, das gut zu machen, aber vielleicht möchte jemand mein Problem und seine Lösung hier diskutieren, da dies auch für andere auf ihrem Gebiet hilfreich sein könnte. Ich habe ein xgboost-Modell trainiert (ein baumbasiertes...