Dies ist eine grundlegende Frage zu Box-Jenkins MA-Modellen. Wie ich es verstehe, ist ein MA - Modell im Grunde eine lineare Regression von Zeitreihenwerten YYY gegen vorherige Fehlerterme et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Das heißt, die Beobachtung YYY wird zuerst gegen ihre vorherigen...
Ich versuche zu verstehen, wie die Parameter in ARIMA-Modellierung / Box Jenkins (BJ) geschätzt werden. Leider beschreibt keines der Bücher, auf die ich gestoßen bin, das Schätzverfahren wie das Log-Likelihood-Schätzverfahren im Detail. Ich fand die Website / das Lehrmaterial sehr hilfreich. Es...
Das Box-Jenkins-Modellauswahlverfahren in der Zeitreihenanalyse beginnt mit der Betrachtung der Autokorrelations- und der partiellen Autokorrelationsfunktion der Reihe. Diese Diagramme können das geeignete und in einem ARMA -Modell vorschlagen . Das Verfahren wird fortgesetzt, indem der Benutzer...
Was sind Beziehung und Unterschied zwischen Zeitreihen und Regression? Ist es für Modelle und Annahmen richtig, dass die Regressionsmodelle die Unabhängigkeit zwischen den Ausgabevariablen für verschiedene Werte der Eingabevariablen annehmen, während das Zeitreihenmodell dies nicht tut? Was sind...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik und R. Ich würde gerne wissen, wie die ARIMA-Parameter für meinen Datensatz ermittelt werden. Können Sie mir helfen, dasselbe mit R und theoretisch (wenn möglich) herauszufinden? Die Daten reichen vom 12. Januar bis 14. März und zeigen die monatlichen Verkäufe....
Auf der Wikipedia- Seite heißt es, dass Box-Jenkins eine Methode ist, um ein ARIMA-Modell an eine Zeitreihe anzupassen. Wenn ich nun ein ARIMA-Modell an eine Zeitreihe anpassen möchte, öffne ich SAS, rufe auf proc ARIMA, gebe die Parameter und SAS gibt mir AR- und MA-Koeffizienten. Jetzt kann ich...
Hat die Autokorrelationsfunktion bei einer instationären Zeitreihe eine Bedeutung? Die Zeitreihen werden im Allgemeinen als stationär angenommen, bevor die Autokorrelation für Box- und Jenkins-Modellierungszwecke verwendet