Als «joint-distribution» getaggte Fragen

Gibt es eine parametrische gemeinsame Verteilung, so dass XXX und YYY auf [0,1][0,1][0, 1] (dh einer Kopula) und \ mathbb {E} [Y | beide gleich sind ? X = x]E[Y|X=x]E[Y|X=x]\mathbb{E}[Y | X = x] ist linear (womit ich affin meine) in xxx ? Das heißt, E[Y|X=x]=a+bxE[Y|X=x]=a+bx\mathbb{E}[Y \;|\; X =...

Zwei Variablen, die nicht korreliert sind, sind nicht unbedingt unabhängig, wie einfach durch die Tatsache veranschaulicht wird, dass und nicht korreliert, aber nicht unabhängig sind. Es wird jedoch garantiert, dass zwei Variablen, die nicht korreliert UND gemeinsam normalverteilt sind, unabhängig...