Als «likelihood» getaggte Fragen

Betrachten Sie ein Modell mit einem interessierenden Parameter. θθ\thetaund sein Punktschätzer, θ^θ^\hat\theta. Nehmen Sie der Einfachheit halber an θ^∼N(θ,σ2/n)θ^∼N(θ,σ2/n)\hat\theta\sim N(\theta,\sigma^2/n)(In zahlreichen Fällen könnte dies asymptotisch gerechtfertigt sein). Es gibt zwei...

HW Frage : x1,x2, … ,xnx1,x2,…,xnx_1,x_2,\ldots,x_n sind unabhängige Gaußsche Variablen mit Mittelwert und Varianz . Definiere wobei unbekannt ist. Wir sind an einer Schätzung von aus interessiert .μμ\muσ2σ2\sigma^2y=∑N.n = 1xny=∑n=1N.xny = \sum_{n=1}^{N} x_nN.N.NN.N.Nyyy ein. Wenn bestimmen...