In meiner ökonometrischen Klasse definierte mein Lehrer eine stationäre Zeitreihe folgendermaßen: "Eine Zeitreihe ist lose gesagt stationär, wenn sich ihre stochasitischen Eigenschaften und ihre zeitliche Abhängigkeitsstruktur im Laufe der Zeit nicht ändern." Ich bin verwirrt, was einige Beispiele...
Ich führe einen Dickey Fuller-Test durch, um festzustellen, ob die Aktienrenditen stationär sind. Ich verstehe, egal welche Bestandsaufnahme ich mache, seine Rückkehr ist stationär. Ich weiß nicht, warum ich dieses Ergebnis erhalte, da klar ist, dass die Volatilität von der Zeit abhängt (daher sind...
Betrachten Sie einen stochastischen Prozess nach dem Modell wobei .{X.t, t = 1 , 2 , … }{Xt,t=1,2,…}\{X_t, t = 1, 2, \ldots\}X.t= αX.t - 1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,et∼ fet∼fe_t \thicksim f Kann ich sagen, dass die Verteilung des Anfangspunkts dieselbe ist wie ?X.1X1X_1fff...