Der Unscented Kalman Filter ist eine Variante des Extended Kalman Filters, der eine andere Linearisierung verwendet, die auf der Transformation eines Satzes von "Sigma Points" anstelle der Taylor-Reihenerweiterung erster Ordnung beruht.
Die UKF erfordert keine Berechnung von Jacobi, kann mit diskontinuierlicher Transformation verwendet werden und ist vor allem für hoch nichtlineare Transformationen genauer als die EKF.
Der einzige Nachteil, den ich gefunden habe, ist, dass "die EKF oft etwas schneller ist als die UKF" (Probablistic Robotics). Dies scheint mir vernachlässigbar und ihre asymptotische Komplexität scheint dieselbe zu sein.
Warum scheinen alle immer noch EKF gegenüber UKF zu bevorzugen? Habe ich einen großen Nachteil von UKF verpasst?