Betrachten Sie einen ganzzahligen Zufallsrundgang ab 0 unter den folgenden Bedingungen:
Der erste Schritt ist plus oder minus 1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit.
Jeder zukünftige Schritt ist: 60% wahrscheinlich in die gleiche Richtung wie der vorherige Schritt, 40% wahrscheinlich in die entgegengesetzte Richtung
Welche Verteilung bringt das?
Ich weiß, dass ein zufälliger Gang ohne Impuls eine Normalverteilung ergibt. Ändert der Impuls nur die Varianz oder die Art der Verteilung vollständig?
Ich suche nach einer generischen Antwort, also meine ich mit 60% und 40% mehr wirklich p und 1-p
stochastic-processes
randomness
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barrycarter
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Antworten:
Um sofort zum Schluss zu kommen, ändert der "Impuls" nicht die Tatsache, dass die Normalverteilung eine asymptotische Annäherung an die Verteilung des Zufallslaufs ist, sondern die Varianz ändert sich von4np(1−p) zu . Dies kann in diesem speziellen Fall durch relativ elementare Überlegungen abgeleitet werden. Es ist nicht schwierig, die folgenden Argumente auf eine CLT für Markov-Ketten im endlichen Zustandsraum zu verallgemeinern, aber das größte Problem ist tatsächlich die Berechnung der Varianz. Für das jeweilige Problem kann esnp/(1−p) berechnet werden, und hoffentlich können die folgenden Argumente den Leser davon überzeugen, dass es sich um die richtige Varianz handelt.
Unter Verwendung der Einsicht, die Cardinal in einem Kommentar liefert, wird der Zufallslauf als wobei X k ∈ { - 1 , 1 } und die X k eine Markov-Kette mit Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix bilden ( p 1 - p 1 - p p ) . Aus asymptotischen Überlegungen spielt die Anfangsverteilung von X 1 keine Rolle, wenn n → ∞ ist
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edit : ich hatte die falsche autokorrelation (bzwp hätte anders ausgelegt werden sollen); ist jetzt konsequent (hoffe ich!)
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