Die arimaxFunktion im TSAPaket ist meines Wissens das einzige RPaket, das für eine Übertragungsfunktion für Interventionsmodelle geeignet ist. Es fehlt jedoch eine Vorhersagefunktion, die manchmal benötigt wird. Ist das Folgende eine Problemumgehung für dieses Problem, bei der das hervorragende...
Mit "stationär" meine ich "schwach stationär". Betrachten Sie eine "stationäre" AR (1) -Gleichung: Xt=φXt−1+εt,Xt=φXt−1+εt,X_t=\varphi X_{t-1}+\varepsilon_t, wobei diskrete Zeitmomente sind, ein null-mittleres weißes Rauschen (nur eine iid-Sequenz), . Es ist bekannt, dass es eine stationäre Lösung...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 3 Jahren . Daten, die aus 30 Werten...
Nehmen wir an, ein analytisches Modell sagt einen epidemischen Trend über die Zeit voraus, dh die Anzahl der Infektionen über die Zeit. Wir haben auch eine Computersimulationsergebnisse im Laufe der Zeit, um die Leistung des Modells zu überprüfen. Ziel ist es zu beweisen, dass die...
Angenommen, ich habe eine Website mit stündlichem Basisverkehr. Ich schalte auch zeitweise Fernsehwerbung, was meinen Webverkehr steigert. Ich möchte feststellen, welchen Einfluss meine Fernsehwerbung auf die Steigerung des Webverkehrs hat. Wenn ich ein ARMAX-Modell mit stündlichen...
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe , die ich mit einem ARIMA (1,1,0) -Modell des Formulars anpassen möchte:xtxt x_t Δxt=αΔxt−1+wtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Dies könnte wie folgt umgeschrieben werden: xt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t -...
Dies ist eine theoretische Frage. Ich bin auch neu in der Zeitreihenanalyse und versuche schnell zu lernen. Entschuldigung, wenn ein Teil meiner Terminologie nicht stimmt. Sie können Methoden zur Analyse und Modellierung von Zeitreihen lose in Zeitbereichs- und Frequenzbereichsansätze einteilen....
Ich habe monatliche Preisdaten für eine Ware von 2007 bis 2017. Sie finden sie unter folgendem Link: https://drive.google.com/open?id=0BxRCOgKAL4itcUZlOExrUmVOanc Ich muss sie für das nächste mit dem saisonalen ARIMA-Modell in R prognostizieren Jahr. Wenn ich die auto.arimaFunktion verwende, wird...
Wenn im -Modell die Fehler eine Normalverteilung haben, ist die bedingungslose Verteilung von Normal. Wenn die Fehler eine T-Student-Verteilung mit Freiheitsgraden haben. Was ist die bedingungslose Verteilung von ?Yt∼ARMA(p,q)Yt∼ARMA(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Also wobei...